В этом руководстве расскажу какие плюсы и минусы у дейтрейдинга, также остановлюсь на ряде нюансов внутридневной торговли. Понимаю, что внутридневная торговля далеко не для всех, тем не менее иметь представление об этом стиле торговли будет не лишним каждому трейдеру и инвестору.
Содержание
- Что такое дейтрейдинг
- Роль дейтрейдеров на бирже и чем они полезны инвесторам
- Инструменты для внутридневной торговли на бирже
- Таймфрейм для внутридневной торговли
- Почему трудно перейти из скальпинга в дейтрейдинг
- Внутридневная торговля акциями на Московской бирже
- Внутридневная торговля акциями на NYSE, Nasdaq
- Интрадей торговля фьючерсами на Московской бирже
- Внутридневная торговля на Форекс
- Внутридневная торговля криптовалютой
- Недостатки дейтрейдинга / внутридневной торговли
- Преимущества дейтрейдинга / внутридневной торговли
- Какой максимальной суммой можно торговать внутри дня
- Два типа рынков, которые не стоит торговать внутри дня
- Как определить потенциал движения цены внутри дня
- Как ждать точку входа без лишних переживаний
- Как стать быстрым внутри дня с помощью биржевого стакана
- Когда использовать отложенный ордер для входа в сделку
- Какие ордера я использую для входа и выхода из позиции
- Тактики входа в сделку при внутридневной торговле
- Сколько сделок в день заключать в дейтрейдинге
- Сколько часов в день тратить на торговлю внутри дня
- Как уменьшить количество импульсивных сделок в дейтрейдинге
- Фиксация прибыли внутри дня с учетом волатильности
- Дейтрейдинг в пятницу: когда выходить из сделки
- Эффективность внутридневной торговли
- Стоит ли заниматься внутридневной торговлей
Что такое дейтрейдинг
Дейтрейдинг (внутридневная торговля, интрадей торговля, торговля внутри дня) – это такой вид торговли, где трейдер открывает и закрывает позицию по какому-либо финансовому активу в тот же самый день в расчете получить прибыль от краткосрочного движения цены, которое длится от нескольких минут до нескольких часов.
Роль дейтрейдеров на бирже и чем они полезны инвесторам
Если бы на рынке не было внутридневной торговли (ручной и алгоритмической) и все бы инвестировали, тогда рынок бы лишился большой доли ликвидности. И инвесторы пострадали бы в первую очередь.
Биржевой стакан стал бы менее плотным. Исчезновение большой доли ликвидности привело бы к росту ценовых проскальзываний при исполнении ордеров, а значит росту транзакционных издержек для инвесторов.
Во время страха и паники на бирже, рынок бы проваливался вниз ещё сильнее, причиняя ещё больше денежных убытков и эмоциональных страданий для инвесторов. Ведь внутридневная торговля оказывает стабилизирующий эффект на рынок за счёт поставки ликвидности.
Комиссии и сборы, которые взимают брокеры и биржа, пришлось бы в разы повышать для инвесторов. Поскольку, если держать плату за услуги на невысоком уровне, то при низкой торговой активности инвесторов, брокерам и бирже грозит нерентабельность.
Таким образом, существование внутридневной торговли делает жизнь инвесторов менее мучительной и затратной, и в тоже время более приятной.
Инструменты для внутридневной торговли на бирже
Внутридневные трейдеры торгуют ликвидными рынками, которые есть среди таких классов активов, как:
- фьючерсы
- акции и биржевые фонды ETF
- криптовалюты
- валютные пары
Таймфрейм для внутридневной торговли
Самый популярный таймфрейм для торговли интрадей – 5-минутный график (М5). Некоторые внутридневные трейдеры предпочитают 3-минутный таймфрейм, поскольку хотят видеть больше потенциальных сделок и действовать на опережение трейдеров, фокусирующихся на 5-минутном графике.
Второй по популярности таймфрейм для дейтрейдинга – 15-минутный график. Как правило, торгуя на нём, дневной трейдер будет держать позицию дольше часа. На этом таймфрейме видно меньше сигналов на вход, чем на М5 – это хорошо для тех интрадей трейдеров, кто не желает принимать много решений в течение торгового дня и предпочитает меньше суеты.
Значительно реже внутридневные трейдеры торгуют на получасовом (М30) и часовом таймфрейме (Н1). Эти таймфреймы подходят для внутридневной торговли, если рынок торгуется 24 часа в сутки (криптовалюты, валютные пары). Тогда в течение дня будет достаточное количество ценовых баров, чтобы успеть войти и выйти из позиции до окончания дня: 48 баров для таймфрейма М30 и 24 бара для таймфрейма Н1.
Почему трудно перейти из скальпинга в дейтрейдинг
Некоторые внутридневные трейдеры держат позицию от нескольких секунд до пары минут, торгуя в биржевом стакане или на секундных графиках. Это скальперы.
Скальпинг может привести к побочным эффектам, с которыми вы столкнётесь при желании перейти из этого стиля торговли в дейтрейдинг или свинг трейдинг. В 4-минутном видео рассказал, что я думаю о скальпинге.
Внутридневная торговля акциями на Московской бирже
Торговля акциями внутри дня на Московской бирже несёт в себе высокие транзакционные издержки. На российском фондовом рынке комиссия брокера и биржи рассчитывается от торгового оборота.
Если вы тейкер (забираете ликвидность из биржевого стакана), то на рынке акций комиссия биржи для вас – 0,03% от оборота. Если вы мейкер (поставляете ликвидность в биржевой стакан лимитной заявкой), то комиссия биржи для вас – 0%.
Типичная комиссия брокера на рынке акций – 0,05% или ниже. Точная величина зависит от того, насколько большой оборот торгов акциями прошел за день на вашем брокерском счете. Если ваш дневной оборот по акциям составил несколько миллионов рублей, то комиссия брокера вполне может быть снижена в этот день до 0,03%. Тарифы каждого брокера индивидуальны.
Как грубое упрощение возьмем суммарную комиссию брокера и биржи равную 0,05% от оборота. Это означает, что открыв и затем закрыв сделку вы заплатите 0,10% от торгового оборота.
К этим издержкам стоит добавить невидимый налог – проскальзывание цены при исполнении заявки на вход и выход из позиции. Проскальзывание не равно нолю, поскольку далеко не всегда вы сможете закрыть и открыть позицию лимитной заявкой по желаемой вами цене.
При дейтрейдинге акциями проскальзывание ухудшает результат внутридневного трейдера. Получить проскальзывание в 0,01–0,03% движения цены – не проблема даже на очень ликвидной акции голубой фишки. И это не предел проскальзывания, тем более на быстром рынке. На менее ликвидных акциях типичное проскальзывание ещё больше.
Внутридневной трейдер акциями на Московской бирже стремиться поймать малое движение цены, которое обычно можно уложить в диапазон 0,20-0,50%.
Сделки с прибылью в 1% движения цены акции и более попросту не являются нормой для интрадей трейдера. Они из разряда особенных. Такие сделки возможны в дни с повышенной волатильностью рынка, ведь дейтрейдер может взять только кусочек диапазона дня, а не весь диапазон.
Получается, что при интрадей торговле акциями вы ловите в процентах малое движение цены и относительно него платите в процентах приличные транзакционные издержки. У вас, как физического лица, пришедшего в этот бизнес в большинстве случаев нет возможности снизить в разы эти издержки.
Всё это порождает вопрос: «Стоит ли ставить планку для прыжка в высоту столь высоко и участвовать в состязании, где на издержки приходится 20-50% от того движения, которое вы обычно намереваетесь заработать на акции внутри дня?»
На этот вопрос вы ответите сами.
Внутридневная торговля акциями на NYSE, Nasdaq
Дейтрейдинг на фондовом рынке выгоднее вести на американской бирже NYSE или Nasdaq.
Величина комиссии брокера и биржи на американском фондовом рынке формируется не исходя из вашего торгового оборота в деньгах за день, а исходя из количества проторгованных вами ценных бумаг компании, либо на основе количества проторгованных лотов (1 лот = 100 ценных бумаг).
При прочих равных, комиссия американского брокера ниже, чем комиссия с торгового оборота у брокеров на Московской бирже.
Также торговый сбор американской биржи меньше, чем на российском фондовом рынке.
Но для ведения внутридневной торговли через американского брокера по закону необходимо иметь депозит свыше 25 000 долларов. На Московской бирже вы можете вести интрадей торговлю акциями почти с любой суммой.
Интрадей торговля фьючерсами на Московской бирже
Фьючерсы – пристанище дейтрейдеров. Торговля фьючерсами внутри дня популярна в виду встроенного финансового рычага, более низкого порога для входа, более низких комиссий брокера и биржи, чем на рынке акций, а также легкости открытия не только лонга, но и шорта.
Наибольшее количество дейтрейдеров на срочном рынке Мосбиржи сосредоточено на таких фьючерсах, как:
- фьючерс на пару доллар-рубль
- фьючерс на пару юань-рубль
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс на индекс S&P 500
- фьючерс на нефть Брент
- фьючерс на природный газ
- фьючерс на акции СберБанка
Внутридневная торговля на Форекс
Внутридневная торговля на Форекс чаще всего ведётся трейдерами на самых ликвидных валютных парах: евро (EURUSD), японская иена (USDJPY), фунт стерлингов (GBPUSD), австралийский доллар (AUDUSD).
Очень гибкое регулирование размера открываемой позиции – неоспоримое преимущество валютных пар на рынке форекс перед акциями и фьючерсами. Но если вы собираетесь торговать на очень быстром таймфрейме и ловить небольшие колебания цены, то вам будет очень сложно преодолеть структуру издержек, присущую этому рынку.
Внутридневная торговля криптовалютой
Криптовалюты (в частности альткоины) более волатильный инструмент, чем большинство акций, фьючерсов и валютных пар. Дешёвый билет входа и волатильность делают этот рынок привлекательным для начинающих и внутридневных трейдеров.
Криптотрейдеры на споте уплачивают биржевую комиссию в размере 0,10% или выше от стоимости позиции при покупке и продаже крипты. На криптовалютных фьючерсах типичная биржевая комиссия 0,02–0,04% от стоимости открываемой / закрываемой позиции.
Популярные криптовалюты для внутридневной торговли:
| Название криптовалюты | Биржевой символ |
| Биткоин | BTCUSD |
| Эфир | ETHUSD |
| Рипл | XRPUSD |
| Биэнби | BNBUSD |
| Догикоин | DOGEUSD |
| Кардано | ADAUSD |
| Солана | SOLUSD |
| Трон | TRXUSD |
| Лайткоин | LTCUSD |
| Тон | TONUSD |
Больше всего криптовалютных интрадей трейдеров торгуют на Бинанс – самой капитализированной и ликвидной криптобирже мира. Популярные биржи среди российских криптотрейдеров: Bybit, Derebit, HTX, Bitget.
Прежде чем перейти к преимуществам интрадей торговли, начнем с недостатков дейтрейдинга.
Недостатки дейтрейдинга / внутридневной торговли
В виду активной торговли дейтрейдер платит больше комиссий брокеру и бирже, чем трейдер с редкими сделками.
В интрадей трейдинге влияние спреда в биржевом стакане при исполнении ордеров сильнее, чем при торговле на высоких таймфреймах, но его можно заложить в расчет размера позиции.
При торговле внутри дня нужно проделывать подготовку к торговому дню – 15-30 минут. Если вы пренебрегаете предторговой подготовкой, первая же сделка дня, как правило, будет заключена в спешке и окажется импульсивной, убыточной, либо вы проморгаете хорошую возможность.
Необходимо наличие времени – 1-2,5 часа в день на внутридневную торговлю, непосредственно. Не все имеют возможность заниматься дейтрейдингом с точки зрения своего распорядка дня. Нужно найти путь, как сочетать дейтрейдинг с семьей и/или основной работой.
Чтобы заниматься дейтрейдингом нужно стационарное рабочее место. Торговать внутри дня со смартфона неудобно.
Нужна быстрая, удобная торговая платформа для анализа рынка, исполнения сделок, управления ордерами. В интрадей торговле скорость имеет значение.
У дейтрейдера есть минуты, чтобы принять решение. Нет возможности размышлять и взвешивать, у вас должен быть план, алгоритм действий, который вы заранее знаете и исполняете. Если у вас нет четкого представления, что и как вы будете делать в разных ситуациях, ваша торговля будет напоминать броуновское движение основанное на эмоциональных реакциях.
Дейтрейдер не участвует в долгосрочном тренде на рынке, поскольку закрывает позицию до окончания дня. Но никто не воспрещает часть средств направлять на инвестиции или хеджирование рисков.
Внутридневной трейдер не получает прибыль от благоприятного разрыва цен (гэпа) в направлении открытой позиции, так как не переносит позицию через ночь.
Дейтрейдер учится и получает опыт быстрее, но ускоренное получение опыта сопровождается интенсивной болью, так как движение между неудачами не растянуто во времени, что давало бы массу возможностей эмоционально восстановится. Вместо этого, за одними убытками вскоре следуют другие убытки. Ваш рост происходит быстрее, но этот рост болезненный.
Для начинающего внутридневного трейдера частые неудачи могут оказывать деморализующий эффект и приводить к депрессивным состояниям. Далеко не все имеют эмоциональную стойкость продолжать дело дольше нескольких месяцев.
Если вы начинающий дейтрейдер и у вас нет хорошего плана, высок риск, что вы потеряете большую долю депозита за несколько месяцев.
В дейтрейдинге есть низкий шанс попасть с плечом на стоп-торги из-за дикой волатильности рынка или технического сбоя на бирже, и потерять деньги на разрыве цены при старте торгов. Но то же относится и ко всем остальным трейдерам/инвесторам, поэтому важно грамотно контролировать риски в трейдинге.
Пропускная способность капитала в дейтрейдинге ниже, чем при инвестициях. Но этот потолок высок, есть очень ликвидные рынки, поэтому подавляющему большинству частных трейдеров можно об этом не думать.
Преимущества дейтрейдинга / внутридневной торговли
В дейтрейдинге нет риска угодить врасплох на неожиданных новостных событиях, которые бывают в выходные дни и будние дни во внебиржевые часы. Эти события приводят к ценовому разрыву на открытии рынка и потерям для трейдеров, которые держат позицию, идущую вразрез с реакцией на данные новости. У дейтрейдера нет позиций, когда рынок закрыт, поэтому он в безопасности.
Даже когда рынок открыт, дейтрейдер находится в рынке малое количество времени, а значит подвержен меньшему риску того, что что-то где-то пойдёт не так и скажется на его позиции.
Дейтрейдер закрывает убыточную позицию в тот же день, поэтому убирает возможность получения катастрофического убытка из-за упрямства в удержании убыточной позиции.
Что бы ни происходило на рынках, у внутридневного трейдера спокойный сон, потому что он не переживает, как рынок отреагирует на события в стране и мире, куда пойдет рынок, что будет с его позицией. Ночью у него нет позиций, поэтому всё это его не волнует.
У интрадей трейдера нет зуда проверять котировки по несколько раз в день, вечером и перед сном со своего смартфона. Ведь после окончания внутридневной торговли, его позиции приведены к нулю.
Дейтрейдер начинает каждый день с чистого листа. Ничто не тянется хвостом. Вчерашний результат не имеет значения.
Если вы хорошо торгуете внутри дня, то сможете генерировать ежемесячный/ежеквартальный денежный поток.
В дейтрейдинге вы получаете быструю обратную связь. Ваши ошибки быстрее всплывают на поверхность, вы быстрее извлекаете уроки, если анализируете проведенные сделки, быстрее становится понятен результат ваших действий.
На внутридневных графиках рынок часто меняется, а значит вы быстрее проходите множество состояний рынка и торгуете в разных рыночных условиях. За несколько лет внутридневной торговли, анализа своих сделок и исследований, вы приобретёте куда больше опыта, чем, если бы торговали на высоком таймфрейме и раз в несколько лет проходили вживую нисходящий тренд.
В дейтрейдинге вы торгуете настоящий момент, поэтому вам не обязательно посвящать время фундаментальному анализу компании, отрасли, макроэкономики, геополитике, которые влияют в отдаленной перспективе. Вы держите позицию лишь несколько минут/часов.
У интрадей трейдера есть возможность, но не обязанность, использовать бесплатное плечо без уплаты процентов, свопов, влияния контанго/бэквордации. При переносе позиции через ночь, использование плеча несёт в себе эти издержки.
Нахождение в просадке депозита у дейтрейдера обычно короче по времени (внутримесячная/внутриквартальная просадка). Он может быстрее выйти из просадки.
При внутридневной торговле вы не замораживаете свой депозит на месяцы и годы. Практически нулевой риск, что вы сможете застрять в мертвых или убыточных активах (акциях, ETF фондах, драгоценных металлах, криптовалютах, валютах), из которых потом будете переживать, как выйти без убытка. Если возник форс-мажор или редкая возможность и вам вдруг понадобится ваш торговый капитал, вы можете вывести его на свой банковский счет буквально в течение одного-двух дней и вам не придется продавать активы с убытком. Ваш капитал свободен и гибок при меняющейся обстановке и ваших планах.
Какой максимальной суммой можно торговать внутри дня
Насколько масштабируема интрадей торговля по сравнению со свинг трейдингом и среднесрочной торговлей? Можно ли торговать внутри дня десятками миллионов рублей?
В этом видео показал, как оценить, какой максимальной суммой можно торговать внутри дня на интересующем вас рынке.
Два типа рынков, которые не стоит торговать внутри дня
Для дейтрейдинга лучше не выбирать рынки, которые имеют одну из этих характеристик.
Тонкие рынки. На рынках без глубокой ликвидности более вероятно появление резких ценовых выбросов, которые запросто могут активировать стоп-лосс трейдера.
Наряду со снятием стопов, тонкий рынок характерен чувствительными проскальзываниями во время исполнения ордеров на вход и выход из позиции.
На дистанции такие проскальзывания и ценовые выбросы будут ощутимо ухудшать результаты трейдера.
Для дейтрейдинга предпочтительнее выбирать очень ликвидные рынки. Высокая ликвидность минимизирует величину проскальзываний при исполнении ордеров, а также случайных резких движений, активирующих стопы трейдеров.
Вместе с тем, рынки с глубокой ликвидностью, в целом, менее рвано двигаются, чем тонкие рынки.
Рынки с высокими транзакционными издержками. Часто трейдеры недооценивают эффект комиссионных брокера, биржевых сборов или спредов (в случае валютных пар), которые они платят за совершение сделок внутри дня.
Издержки для одних рынков и классов активов значительно дороже, чем для других.
Например, торговля валютными парами на форекс обходится заметно дороже, чем торговля валютными фьючерсами на бирже, несмотря на то, что первые требуют меньшего первоначального депозита.
Чем ниже транзакционные издержки, тем меньше трейдеру нужно преодолевать их отрицательный эффект, чтобы генерировать чистую прибыль. Больше всех влиянию издержек подвержены дейтрейдеры. Для многих они становятся непреодолимым рубежом на пути к чистому положительному результату.
Поэтому для торговли внутри дня следует выбирать рынки с как можно меньшими транзакционными издержками.
Как определить потенциал движения цены внутри дня
Торговля интрадей не подразумевает необходимость находиться у экрана весь торговый день от открытия и до закрытия биржи. Многие дейтрейдеры придерживаются торговли в определенные часы дня. В зависимости от того, сколько часов в день вы торгуете, есть способ определить размер диапазона торговли, который можно ожидать в ваши торговые часы.
Зачем знать предполагаемый диапазон торговли?
За N-ое количество времени рынок может пройти N-ое количество пунктов. Если вы знаете наиболее часто встречаемый размер колебания цены в часы дня, которые торгуете, это может дать вам:
- Понимание, целесообразно ли торговать в этот промежуток времени или величина хода цены обычно мала и лучше выбрать другой рынок или другое время дня.
- Помочь не погружаться в иллюзии и понять какая величина прибыли является скорее всего неоправданной в это время дня, что позволит не ставить завышенную цель прибыли в пунктах после того, как вы вошли в позицию.
- Заметить сильную смену волатильности рынка в ваши торговые часы в сторону её сужения или расширения, что будет сигналом к подстройке под изменения.
Чтобы определить какой диапазон цены или, другими словами, ценовая проходка наблюдается в ваше торговое время нужно открыть график периода, который соответствует количеству торгуемых вами часов.
Например, вы торгуете 2 часа в день на 15 или 5-минутном графике вечером с 19:00 до 21:00 по Москве на Московской бирже фьючерсом на пару доллар-рубль.
Эти 2 часа торговли представляют собой 2-х часовой бар.
И следующий шаг я переключаюсь на 2-х часовой график и теперь я хочу узнать расстояние между максимумом и минимумом этого 2-часового бара. Чтобы не считать диапазон торговли в уме, я включу индикатор ATR (Average True Range). Нажмем вкладку Индикаторы и укажем «Средний истинный диапазон». Для настройки индикатора два раза кликнем по нему. Поменяем линию на гистограмму. Сделаем гистограмму толще. И установим значение ATR равное 1.
При таких настройках на внутридневном графике, где отсутствуют ценовые гэпы, индикатор ATR будет показывать размер бара от максимума до минимума.
На графиках TradingView указывается время открытия бара. В моём случае внизу экрана вы видите 19:00. В вашей графической платформе на графике может указываться время закрытия бара. Знайте об этом отличии.
Теперь на 2-часовом графике находим бары, которые открываются в 19:00 или закрываются в 21:00 по Москве. Я отметил их на графике зеленым маркером. Смотрим значение индикатора ATR в левом нижнем углу и выписываем в таблицу или на бумагу диапазон торговли каждого из нужных нам 2-х часовых баров.
Набрав такую статистику по диапазону торговли в определенные часы торгового дня, вы сможете узнать и размер наиболее часто встречаемого ценового колебания в эти часы.
Как ждать точку входа без лишних переживаний
В интрадей трейдинге я использую небольшую хитрость, которая помогает мне испытывать меньше напряжения в процессе ожидания точки входа в рынок и сопровождения открытой позиции.
Как использовать её, я показал в 5-минутном видео.
Как стать быстрым внутри дня с помощью биржевого стакана
Если вы быстро управляете ордерами, то это позволит вам получать более лучшую цену исполнения при покупке и продаже рынка.
Показал, как использовать биржевой стакан для быстрого выставления, перемещения и отмены ордеров при внутридневной торговле.
Когда использовать отложенный ордер для входа в сделку
Для входа в сделку можно использовать рыночный ордер или отложенный ордер. В этом 2 мин видео я показал пример когда входить в сделку отложенным ордером предпочтительнее.
Какие ордера я использую для входа и выхода в дейтрейдинге
В 3-минутном видео показал, в каких ситуациях я использую различные ордера для входа и выхода из позиций при внутридневной торговле. Речь пойдёт о таких заявках, как:
- Рыночная Стоп заявка (Stop Market order).
- Рыночная заявка (Market order).
- Лимитная заявка (Limit order).
Торговая платформа MultiCharts.
Тактики входа в сделку при внутридневной торговле
В 3-минутном видео рассказал о некоторых тактиках входа в позицию, которые я использую в интрадей трейдинге. На наглядных примерах сравнил две из них между собой.
Сколько сделок в день заключать в дейтрейдинге
Каждый внутридневной трейдер должен установить для себя лимит: сколько сделок в день он имеет право заключать в дейтрейдинге.
В минутном видео рассказал какое максимальное количество сделок в день из моего опыта является приемлемым.
Сколько часов в день тратить на торговлю внутри дня
Сколько времени в день нужно для эффективной торговли внутри дня, рассказал в 3-мин видео:
Как уменьшить количество импульсивных сделок в дейтрейдинге
Работа дейтрейдера подразумевает близкое нахождение рядом с живым рынком в течение торгового дня.
При длительном интенсивном наблюдении за 5-минутным графиком, который движется в реальном времени, у дейтрейдера постепенно накапливается умственная и физическая усталость.
В связи с этим, снижается концентрация, внимание, ясность ума, падает самоконтроль, адекватная оценка ситуации.
Вместе с тем, растёт вероятность принятия эмоциональных решений.
Совершать импульсивные сделки становится намного проще.
Некоторые трейдеры пристально следят за 5-минутным графиком по 8 часов в день или даже больше.
Безусловно, за это время рынок может сформировать больше потенциальных возможностей для получения прибыли.
Проблема в том, что никто из нас не является роботом.
Спустя 6 часов интенсивного анализа 5-минутных графиков вы не можете находиться в том же свежем умственном и физическом состоянии, как в начале торгового дня.
Риск принятия плохих решений и совершения ошибок растет вместе с количеством проведенного времени за анализом графиков.
Человеку трудно сохранять высокую концентрацию много часов подряд.
Мой опыт подсказывает, что оптимальное время, которое стоит посвящать дейтрейдингу на 5-минутном графике это 3-4 часа в день.
Если вы вошли в позицию и тренд развивается в вашу сторону, то её можно сопровождать и по истечению этого времени, подтягивая трейлинг-стоп. При этом уже не открывать никаких новых сделок.
Ограничив время торговли 3-4 часами, вы уменьшите количество импульсивных сделок, которые совершили бы по описанным выше причинам, если бы находились перед 5-минутным графиком целый день.
Даже если вы хотите торговать две торговые сессии (европейскую и американскую), возьмите длительный перерыв между ними в середине торгового дня.
Знайте свои лимиты.
Фиксация прибыли внутри дня с учетом волатильности
Торговать внутри дня с одинаковой целью прибыли (таргетом) в пунктах не совсем оправдано.
Например, когда фондовый индекс S&P 500 устойчиво растет день за днём, весьма часто такой рост происходит на невысокой волатильности. Когда фондовый рынок падает наблюдается всплеск волатильности, которая сохраняется несколько дней и распространяется как на дни падения, так и на дни отскоков.
Если вы всегда используете фиксированную цель прибыли в пунктах, не принимая во внимание состояние рынка, то в дни невысокой волатильности амбициозные ожидания оправдываться не будут и бумажную прибыль в позиции вы отдадите обратно в рынок.
Если же состояние рынка волатильное, а вы придерживаетесь взятия такого же количества пунктов прибыли, как при невысокой волатильности, то вы не пользуетесь благоприятной возможностью, которая может внести значительный положительный вклад в результат месяца.
На мой взгляд, лучше не держаться за конкретное количество пунктов прибыли, а придерживаться динамичного подхода с оглядкой на состояние рынка.
Дейтрейдинг в пятницу: когда выходить из сделки
Поделился наблюдением, когда лучше выходить из сделки при внутридневной торговле, если вы торгуете в пятницу.
Эффективность внутридневной торговли
Один из лучших способов оценивать свою эффективность при торговле внутри дня – отслеживать свой % прибыльных дней в месяце. Вы должны стремиться закрывать большую часть дней месяца в плюс.
Помимо того, что это хорошо для вашей кривой капитала, так ещё и для вашего эмоционального капитала.
Ведь лучшая вакцина от деструктивных стрессов – частые победы. И не только большие, а в том числе и маленькие.
Как полуавтоматизировать подсчет процента прибыльных дней при торговле внутря дня в Excel, я показал в 4-минутном видео.
Стоит ли заниматься внутридневной торговлей
Если у вас семья, дети, а также основная работа или бизнес, то у вас вряд ли будет достаточно свободного времени или остатка физических сил, чтобы должным образом посвящать ежедневно часы для дейтрейдинга в течение длительного времени.
Если это так, то я вижу несколько обходных путей, которыми вы можете пойти.
Первый путь: не торговать каждый день, а найти способ определять вероятные торговые дни, в которые рынок способен существенно вырасти или упасть. И торговать интрадей только в такие дни, а в остальные дни не тратить время. Конечно, это нетривиальная задача.
Второй путь: автоматизировать свою торговлю, создав торгового робота, исполняющего внутридневную торговую стратегию. Создание такого умного робота, способного справляться с внутридневным шумом – также сложная задача.
На мой взгляд, большинству трейдеров больше подойдёт свинг трейдинг. Он может приносить адекватную финансовую отдачу с меньшими вложениями временных, физических и эмоциональных ресурсов.
Дмитрий Бойцов
Профессиональный трейдер, в деле с декабря 2004 года. Практикую утраченный метод чтения графиков бар за баром.
Заберите бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок: