Разворотный паттерн «Бычье поглощение» относится к хорошо известным в торговле по прайс экшен.
Я решил выяснить, как паттерн бычье поглощение работает на российских акциях на Мосбирже. Результат исследований в статье.
Содержание
- Критерии паттерна бычье поглощение
- Правила входа и выхода по торговой стратегии на основе паттерна бычье поглощение
- Тестирование торговой стратегии по паттерну бычье поглощение на российских акциях
Критерии паттерна бычье поглощение
Бычье поглощение – это разворотный паттерн, состоящий из двух баров/свечей, где тело бара/свечи роста проглатывает тело предыдущего бара/свечи падения. Под телом в данном случае понимается пространство между ценой открытия и ценой закрытия бара/свечи.
Бар Бычьего Поглощения отчасти похож на Внешний Разворотный Бар, но отличие в том, что у первого не требуется поглощать весь прошлый бар целиком (расстояние между ценой минимума и ценой максимума бара), а только пространство между ценой открытия и ценой закрытия бара.
Критерии ценового паттерна Бычье Поглощение в качестве сигнала для входа в позицию:
- Предыдущий бар является баром падения.
- Цена закрытия предыдущего бара ниже его цены открытия.
- Цена открытия текущего бара ниже цены закрытия предыдущего бара.
- Цена закрытия текущего бара выше цены открытия предыдущего бара.
Несколько примеров, как выглядит ценовой паттерн Бычье Поглощение на графике:
Возможная первая разновидность паттерна бычье поглощение
Возможная вторая разновидность паттерна бычье поглощение
Возможная третья разновидность паттерна бычье поглощение
Возможны и немного другие разновидности на графике, которые будут полностью отвечать установленным выше критериям бара бычьего поглощения.
Правила входа и выхода по торговой стратегии на основе паттерна бычье поглощение
Интервал для торговли: дневной график.
Правила входа: после появления свечи бычьего поглощения купить рынок на открытии нового дня.
Правила выхода: держать позицию 5 дней и продать на закрытии дня.
Моя цель – оценить работоспособность паттерна бычье поглощение в чистом виде, как он работает при краткосрочном удержании позиции. Без усовершенствований.
Тестирование торговой стратегии по паттерну бычье поглощение на российских акциях
Инструменты: акции голубые фишки на Московской бирже из фондового индекса MOEXBC (Сбербанк, Северсталь, Газпром, Норникель, Лукойл, ММК, Магнит, НЛМК, Новатек, Полюс, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, ТКС Холдинг, Яндекс).
Период: 1 января 2007 года (для учета мирового финансового кризиса) – 22 ноября 2024 года.
При анализе я использовал стандартную комиссию по российским акциям: 0,05% от оборота.
Статистика торговой стратегии по паттерну бычье поглощение для акций голубых фишек на Мосбирже по отдельности:
Лучшие результаты свеча бычьего поглощения показывает на акциях Северсталь (CHMF), Полюс (PLZL), Татнефть (TATN), Сургутнефтегаз (SNGS), Магнит (MGNT), Яндекс (YNDX), ММК (MAGN).
Наиболее высокий процент прибыльных сделок по данному паттерну прайс экшен у акции Татнефть (60,66%) и Полюс (60%).
Торговля на основе паттерна бычье поглощение не работает на акциях Норникель (GMKN), Сбербанк (SBER), Роснефть (ROSN), а конкретнее демонстрирует явный убыточный результат за 18-летний период.
На финансовых рынках бывает, что торговая стратегия, которая не работает вдруг начинает приносить очень хорошие результаты.
Несколько примеров.
На акциях Газпром (GAZP) торговля по паттерну бычье поглощение на протяжении 11 лет (2008-2018 годы) приносила убыточные результаты. В течение этого периода кривая капитала трейдера находилась бы в нисходящем тренде, просадка бы нарастала, опускаясь в новые минимумы. Но вдруг затем торговля на основе свечи бычье поглощение на Газпроме стала показывать сильный положительный результат в течение 4 лет подряд (2019-2022 годы).
Акции НЛМК (NLMK) схожая история. Торговая стратегия основанная на модели бычье поглощение была очень убыточной в течение 8 лет в 2007-2014 годах. Но затем в 2015-2024 годах показывает отличную работоспособность.
Акции Новатек (NVTK) непривлекательная статистика в течение 7 лет (2007-2013 годы) и затем демонстрация работоспособности паттерна бычье поглощение в 2014-2023 годах.
Акции Татнефть (TATN) застой по моделе бычье поглощение в 6 лет (2007-2012 годы) и прекрасная результативность паттерна в последующие 12 лет (2013-2024 годы).
Далее рассмотрим применение торговой стратегии по паттерну прайс экшен «Бычье поглощение» для портфеля акций голубых фишек.
Сделаем поправку.
Максимальное вложение в одну акцию: 10% депозита.
Максимальное количество открытых позиций одновременно: 10 позиций.
Результат портфеля акций при торговле бара бычье поглощение оказался положительным:
Статистика торговли по паттерну бычье поглощение портфелем акций голубых фишек.
Из 1532 сделок 52,74% оказались прибыльными. Фактор прибыли 1,21. Паттерн прайс экшен «Бычье поглощение» работает на российском фондовом рынке на портфеле голубых фишек.
Результат можно улучшить, если учитывать рыночный контекст, в котором появляется бар бычьего поглощения и, соответственно, пропускать торговлю паттерна бычье поглощение в неподходящих условиях.
Понимать рыночный контекст учу на полугодовом групповом коучинге.
Дмитрий Бойцов
Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок:
Читайте по теме: