Работает ли паттерн бычий харами на Мосбирже? Позвольте поделится с вами результатами моего исследования.
В этой статье
- Критерии свечного паттерна бычий харами
- Правила входа и выхода торговой стратегии по паттерну бычий харами
- Тестирование торговой стратегии по паттерну бычий харами на российских акциях
Критерии свечного паттерна бычий харами
Бычий харами – паттерн прайс экшен, состоящий из двух свечей и указывающий на разворот цены с нисходящего на восходящее движение. Харами в переводе с японского означает «беременность», поскольку контур двух свечей на графике напоминает беременную женщину.
Критерии свечного паттерна бычий харами в качестве сигнала для входа в позицию:
- Предыдущий бар является баром падения.
- Цена открытия предыдущего бара находится в верхних 70% его диапазона, а цена закрытия в нижних 30% диапазона бара.
- Диапазон текущего бара находится между ценой открытия и ценой закрытия предыдущего бара.
- Цена закрытия текущего бара располагается выше его цены открытия.
- Диапазон текущего бара в два или более раза меньше диапазона предыдущего бара.
Частота появления паттерна бычий харами на графиках в описанном выше виде в разы меньше, чем у рассмотренных мной ранее паттернов пин бар, бычье поглощение, внутренний бар. Тем не менее этот свечной паттерн показывает весьма хорошую точность попадания (% прибыльных сделок), как вы увидите позднее.
Несколько примеров, как выглядит свечная комбинация бычий харами на графике:
Возможная первая разновидность паттерна бычий харами.
Возможная вторая разновидность свечного паттерна бычий харами.
Возможная третья разновидность паттерна бычий харами.
Возможны и другие слегка видоизмененные формы, которые полностью отвечают описанным выше критериям бычьего харами.
Правила входа и выхода торговой стратегии по паттерну бычий харами
Временной период для торговли: дневной график.
Правила входа: после появления паттерна бычий харами купить рынок на открытии нового дня.
Правила выхода: держать позицию 5 дней и продать на закрытии дня.
Так я оценю работоспособность паттерна бычий харами в чистом виде, как он работает при краткосрочном удержании позиции. Без ухищрений.
Тестирование торговой стратегии по паттерну бычий харами на российских акциях
Инструменты: акции голубые фишки на Московской бирже из фондового индекса MOEXBC (Сбербанк, Северсталь, Газпром, Норникель, Лукойл, ММК, Магнит, НЛМК, Новатек, Полюс, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, ТКС Холдинг, Яндекс).
Период длиною в 18 лет: 1 января 2007 года (для учета мирового финансового кризиса) – 30 декабря 2024 года.
При анализе я использовал стандартную комиссию по российским акциям: 0,05% от оборота.
Результат торговой стратегии по паттерну бычий харами для акций 15 голубых фишек на Мосбирже:
Как показало исследование, свечной паттерн бычий харами работает на большинстве акций голубых фишек (12 из 15), кроме акций Сбербанка (SBER), Сургутнефтегаза (SNGS) и Новатек (NVTK).
Говоря об акциях Новатек нужно заметить, что 2 крупные убыточные сделки были в 2008 году, а затем пришли 4 прибыльные сделки подряд, но пока просадка не была преодолена окончательно.
У акций НЛМК (NLMK) было 4 убыточных сделки в 2008-2009 годах, а потом устойчивое восстановление в виде 9 прибыльных сделок подряд.
У Роснефти (ROSN) были просадки при торговле бычьего харами в 2007, 2008 и в феврале 2020 года, но итоговый результат прибыльный.
По ТКС Холдинг (T) пока всего 2 сделки, обе прибыльные. Поскольку ещё не было убыточных сделок, то рассчитывать фактор прибыли не корректно.
Давайте рассмотрим, как работает торговая стратегия по паттерну бычий харами применительно к портфелю акций голубых фишек.
Условия следующие:
- Максимальное вложение в одну акцию: 10% депозита.
- Максимальное количество открытых позиций одновременно: 10 позиций.
Результат портфеля акций при торговле свечной модели бычий харами – положительный:
Хороший фактор прибыли 1,61 и достойный процент прибыльных сделок 59,86%. Максимальная просадка по стратегии скромные -6,11%. Количество сделок за 18 лет невелико – 142 сделки, но остальное время капитал высвобожден для торговли других стратегий.
Что ж, данную модель торговли по прайс экшен стоит точно иметь в своем арсенале трейдера. Бычий харами работает. А если вам этого мало, приглашаю на групповой коучинг.
Дмитрий Бойцов
Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок:
Читайте по теме: