В этой статье я разберу весьма известную разворотную модель из свечного анализа – повешенный человек. Насколько хорошо она работает в шорт на фондовом рынке Московской биржи.
Содержание
- Критерии свечи Повешенный
- Правила входа и выхода торговой стратегии по паттерну Повешенный
- Результат работы свечного паттерна Повешенный при торговле в шорт
- Примеры работоспособности свечи Повешенный на графиках
Критерии свечи Повешенный
Повешенный (висельник, hanging man) – это свеча, которая имеет маленькое тело, маленькую верхнюю тень и длинную нижнюю тень.
Появление повешенного на биржевом графике считается разворотной моделью для торговли в шорт.
В качестве оценки работоспособности сигнала я буду использовать следующие критерии Повешенного для открытия позиции шорт:
- Предыдущий бар (свеча) является баром роста.
- Цена закрытия предыдущего бара выше его цены открытия.
- Предыдущий бар установил новый 10-дневный максимум.
- Цена открытия и цена закрытия текущего бара находятся в верхей четверти диапазона бара.
Несколько примеров, как выглядит паттерн «Повешенный» на основе японских свечей и ценовых баров:
Паттерн «Повешенный», пример #1.
Свеча «Повешенный», пример #2.
Свечной паттерн «Повешенный», пример #3.
Паттерн должен появиться после некоторого роста рынка. В своих исследованиях я выбрал 10-дневный максимум. Это не слишком много и не слишком мало. При других значениях результаты будут отличаться, но я не заметил, чтобы это разительно поменяло их. Конечно, я не исследовал все рынки и потому не ставлю точку в вопросе наилучшего периода.
Правила входа и выхода торговой стратегии по паттерну Повешенный
Интервал: дневной график.
Правила входа: после появления паттерна «Повешенный» продать в короткую рынок на открытии нового дня.
Правила выхода: держать позицию 5 дней и покрыть короткую позицию на закрытии дня.
Правила максимально просты, поскольку своей целью сейчас я ставлю оценить работоспособность свечного паттерна «Повешенный» в чистом виде, как он работает при краткосрочном удержании позиции.
Результат работы свечного паттерна Повешенный при торговле в шорт
Инструменты: акции голубые фишки на Московской бирже из фондового индекса MOEXBC.
- Сбербанк (SBER)
- Северсталь (CHMF)
- Газпром (GAZP)
- Норникель (GMKN)
- Лукойл (LKOH)
- ММК (MAGN)
- Магнит (MGNT)
- НЛМК (NLMK)
- Новатек (NVTK)
- Полюс (PLZL)
- Роснефть (ROSN)
- Сургутнефтегаз (SNGS)
- Татнефть (TATN)
- Т-Технологии (T)
- Яндекс (YDEX)
Исследуемый период: 1 января 2007 года (для захвата мирового финансового кризиса) – 31 декабря 2024 года.
В расчетах учтена стандартная комиссия по российским акциям: 0,05% от оборота.
Результат торговой стратегии основаной на паттерне «Повешенный» для акций голубых фишек на Мосбирже по отдельности:
Статистика торговой стратегии на основе свечной модели Повешенный (Висельник) на Мосбирже.
Четыре акции из пятнадцати показали прибыль: Сургутнефтегаз, Т-Технологии, Лукойл, Татнефть. Одна акция показала безубыток: НЛМК.
Касательно акций Т-Технологии: было лишь три ситуации появления паттерна «Повешенный», где две убыточных и одна очень прибыльная сделка, которая переместила акцию наверх списка.
В связи с этим, наиболее интересны остающиеся три акции: Сургутнефтегаз, Лукойл, Татнефть. Количество появления паттерна «Повешенный» на них гораздо больше. А процент прибыльных сделок 56,25 %, 66,67 % и 61,90 % с фактором прибыли 2,96 единицы, 1,50 и 1,35, соответственно. Что также объединяет эти три акции – принадлежность к нефтяному сектору.
Из всей таблицы голубых фишек следует, что price action паттерн «Повешенный» лучше всего работает на нефтяных акциях. Роснефть также относится к нефтяному сектору, но, к сожалению, прибыль не показала.
Это интересно и в будущем стоит копнуть глубже в этом направлении.
Далее рассмотрим применение торговой стратегии по паттерну прайс экшен «Повешенный» в целом для портфеля акций голубых фишек.
И здесь нам понадобится ряд ограничений.
Максимальное вложение в одну акцию: 10% депозита.
Максимальное количество открытых позиций одновременно: 10 позиций.
Результат портфеля акций на Мосбирже оказался убыточным при торговле свечной модели «Повешенный»:
Работает ли свечной паттерн price action Повешенный на Мосбирже, результат портфеля.
В портфеле присутствуют акции из разных секторов. И несмотря на суммарный отрицательный результат, мы обнаружили, что он не распространяется на акции из нефтяного сектора. Это любопытно и заслуживает дальнейшего внимания.
Примеры работоспособности свечи Повешенный на графиках Сургутнефтегаза (SNGS)
Далее наглядные примеры прибыльных и убыточных ситуаций со свечой «Повешенный» при краткосрочном удержании позиции на графиках акции Сургутнефтегаз.
Как работает паттерн повешенный, пример #1 на акции SNGS.
Пример #2 срабатывания свечного паттерна «Повешенный» на акции SNGS.
Пример #3, убыточная сделка после появления свечной модели «Повешенный» на акции SNGS.
Пример #4, неудачное срабатывание свечного сетапа Повешенный на акции SNGS.
Пример #5, отработка сетапа прайс экшен Повешенный, предшествующий коррекции рынка.
Price action паттерн Повешенный перед ценовым откатом, пример #6 на акции SNGS.
Пример #7, движение рынка против свечной модели Повешенный.
Боковая проторговка после появления свечи Повешенный, пример #8.
Пример #9, формирование price action сетапа Повешенный перед крупной коррекцией рынка.
Возникновение свечного сетапа Повешенный до крупного падения рынка, пример #10.
Пример #11, японская свеча Повешенный в конце бурного роста рынка.
Пример #12, прайс экшн модель Повешенный на локальной вершине рынка.
Свечная модель Повешенный перед разворотом рынка после интенсивного роста от дна, пример #13 на акции SNGS.
Улучшить работоспособность паттерна «Повешенный» можно, если понимать контекст рынка. Интересно? Тогда приглашаю на свой коучинг в составе малой группы трейдеров.
Дмитрий Бойцов
Профессиональный трейдер, в деле с декабря 2004 года. Практикую утраченный метод чтения графиков бар за баром.
Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок:
Читайте также:
- Пин бар: работает ли торговая стратегия
- Паттерн бычье поглощение: статистика срабатывания паттерна прайс экшен
- Внутренний бар: проверка торговой стратегии по паттерну прайс экшен
- Бычий харами: работает ли свечной паттерн прайс экшен
- Доджи: работает ли прайс экшен паттерн
- Доходность акций Сургутнефтегаз-п за 10 лет и всю историю с 1998 года + дивиденды