Внутренний бар относится к группе широко известных паттернов прайс экшен. Можно ли зарабатывать на нем в трейдинге?! В этой статье я поделюсь своим исследованием.
Содержание
- Критерии паттерна внутренний бар
- Правила входа и выхода торговой стратегии по паттерну внутренний бар
- Тестирование торговой стратегии по паттерну внутренний бар на российских акциях
Критерии паттерна внутренний бар
Внутренний бар – двухбаровый ценовой паттерн прайс экшен, указывающий на паузу в движении цены. Иногда также именуется, как внутренний день.
Внутренний бар появляется в разы чаще на графиках, чем паттерн пин бар или бычье поглощение, которые я уже рассматривал и его куда проще распознать. Давайте выясним, работает ли он сам по себе и лучше ли его результативность, чем у обозначенных выше паттернов прайс экшен.
Критерии ценового паттерна внутренний бар в качестве сигнала для входа в позицию:
- цена минимума текущего бара выше цены минимума предыдущего бара.
- цена максимума текущего бара ниже цены максимума предыдущего бара.
Несколько примеров, как выглядит внутренний бар на графике:
Первая тройка разновидностей паттерна внутренний бар.
Вторая тройка разновидностей паттерна внутренний бар.
Диапазон внутреннего бара может быть узким или широким, ценовое закрытие может находится в верхней или нижней части и сам бар может образоваываться внутри предыдущего материнского бара роста / падения.
Правила входа и выхода торговой стратегии по паттерну внутренний бар
Временной период для торговли: дневной график.
Правила входа: после появления внутреннего бара купить рынок на открытии нового дня.
Правила выхода: держать позицию 5 дней и продать на закрытии дня.
Что я хочу, так это оценить работоспособность паттерна внутренний бар в чистом виде, как он работает при краткосрочном удержании позиции. Без каких-либо нюансов.
Тестирование торговой стратегии по паттерну внутренний бар на российских акциях
Инструменты: акции голубые фишки на Московской бирже из фондового индекса MOEXBC (Сбербанк, Северсталь, Газпром, Норникель, Лукойл, ММК, Магнит, НЛМК, Новатек, Полюс, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, ТКС Холдинг, Яндекс).
Период: 1 января 2007 года (для учета мирового финансового кризиса) – 9 декабря 2024 года.
При анализе я использовал стандартную комиссию по российским акциям: 0,05% от оборота.
Результативность торговой стратегии по паттерну внутренний бар для акций 15 голубых фишек на Мосбирже:
Стратегия торговли по внутреннему бару показала прибыль только на 5 из 15 акций голубых фишек: ТКС Холдинг (TCSG или T), Полюс (PLZL), Магнит (MGNT), Северсталь (CHMF), НЛМК (NLMK).
Лучшая доходность у ТКС Холдинга, но после 2021 года по текущее время, вот уже 3 года, стратегия находится в просадке.
Внутренний бар на акциях Магнита работал хорошо до 2016 года, но в последующие 8 лет (с 2016 года по 2024 года) стратегия в просадке и не может установить новый максимум.
Акции НЛМК с 2017 года демонстрируют посредственные результаты. Однако в 2023-2024 торговая стратегия по внутреннему бару показала себя хорошо. Стоит упомянуть, что в 2008 году торговля по внутреннему бару на акциях НЛМК принесла чудовищную просадку.
Примечательно:
Внутренний бар на акциях ММК (MAGN) работал хорошо в 2015-2020 годах, чего не сказать о других периодах до и после.
Акция Татнефть (TATN) имела два периода 2018-2019 годы и 2022-2023 годы, когда торговая стратегия на основе внутреннего бара была прибыльна на фоне в целом долгосрочных убыточных результатов. Оба периода сменились убыточными годами.
На акциях Яндекс (YDEX) внутренний бар работал во время 2019-2020 и 2023-2024 годов, остальные временные отрезки продемонстрировали плохие результаты.
Теперь посмотрим работоспособность торговой стратегии по паттерну внутренний бар не по отдельности для каждой акции, а для портфеля акций голубых фишек.
Условия:
- Максимальное вложение в одну акцию: 10% депозита.
- Максимальное количество открытых позиций одновременно: 10 позиций.
Результат портфеля акций при торговле бара бычье поглощение оказался положительным:
Портфель положительно себя показал в 2009-2010 годах, 2015-2016 годах, 2018-2020 годах и в 2023 году. Общая же результативность торговли с 2007 года по 2024 год на основе внутреннего бара убыточна.
Резюме
В чистом виде паттерн внутренний бар показал себя плохо и уступает паттерну бычье поглощение и пин бар. Одна из причин в том, что на графике очень много внутренних баров, в разы больше, чем паттернов пин бар или бычье поглощение. Потому тем более требуется дополнительная фильтрация, чтобы торговля по внутреннему бару стала приносить прибыль.
Забегая вперед скажу, что внутренний бар на это способен. Всё дело в тонкостях. Давайте вместе прокачаем умение понимать рынок по цене и объему. Приглашаю на групповой коучинг.
Дмитрий Бойцов
Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок:
Читайте по теме: