Пин бар: работает ли торговая стратегия price action

Пин бар – популярный в прайс экшен паттерн для торговли. Его также называют бар Пиноккио или молот.

Я протестировал насколько хорошо работает бычий пин бар на российском фондовом рынке, а также на крипте. Результат исследований в статье.

Содержание

Критерии пин бара
Правила входа и выхода на основе паттерна пин бар
Тестирование торговой стратегии пин бар на российских акциях
Тестирование торговой стратегии пин бар на криптовалютах
Как объем торгов влияет на результативность пин бара

Критерии пин бара

Для начала определим что такое пин бар (pin bar) и его критерии. По сути пин бар (молот) это разновидность разворотного бара.

Критерии пин бара в качестве сигнала для входа в позицию:

Предыдущий бар является баром падения.
Цена минимума текущего бара ниже цены минимума предыдущего бара.
Цена открытия и цена закрытия текущего бара ниже цены максимума предыдущего бара.
Цена открытия и цена закрытия текущего бара находятся в верхей четверти диапазона бара.

Пример, как выглядит пин бар на биржевом графике:

Пин бар что это такое, как выглядит пин бар на графике

Правила входа и выхода по торговой стратегии на основе паттерна Пин бар

Интервал: дневной график.

Правила входа: после появления пин бара купить рынок на открытии нового дня.

Правила выхода: держать позицию 5 дней и продать на закрытии дня.

Примечание: добавление ценового стоп-лосса не поменяло значительным образом результат.

Своей целью я ставлю оценить работоспособность паттерна пин бар в чистом виде, как он работает при краткосрочном удержании позиции. Без наворотов.

Тестирование торговой стратегии Пин бар на российских акциях

Инструменты: акции голубые фишки на Московской бирже из фондового индекса MOEXBC.

Сбербанк (SBER)
Северсталь (CHMF)
Газпром (GAZP)
Норникель (GMKN)
Лукойл (LKOH)
ММК (MAGN)
Магнит (MGNT)
НЛМК (NLMK)
Новатек (NVTK)
Полюс (PLZL)
Роснефть (ROSN)
Сургутнефтегаз (SNGS)
Татнефть (TATN)
Т-Технологии (T или ранее TCSG)
Яндекс (YDEX)

Период: 1 января 2007 года (для захвата мирового финансового кризиса) – 6 ноября 2024 года. Заранее сообщу, что в первой декаде нового века стратегия торговли по пин бару работала на голубых фишках российского фондового рынка намного лучше.

В расчетах я использовал стандартную комиссию по российским акциям: 0,05% от оборота.

Результат применения торговой стратегии по паттерну пин бар для акций голубых фишек на Мосбирже по отдельности:

Работает ли торговая стратегия прайс экшен пин бар на российских акциях голубых фишек Московской биржи

Как видно из таблицы, хуже всего торговля по пин бару работала на акциях Полюс, Сбер, Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть, Новатек. На этих акциях стратегия торговли на основе пин бара показала убыточный результат.

На акциях НЛМК безубыток.

У остальных 7 из 15 акций стратегия торговли на основе пин бара показала прибыль: Магнит, Норникель, Яндекс, ММК, Северсталь, Татнефть, Газпром, Т-Технологии.

Хороший процент прибыльных сделок при торговле по пин бару у акций Норникеля (58,7%), Газпрома (62,79%) и Т-Технологии (63,64%). Правда у последнего было не так много сделок (11 штук), так как акции компании стали торговаться на Мосбирже лишь с октября 2019 года. Делать по нему выводы рано.

Далее рассмотрим применение торговой стратегии по паттерну прайс экшен «Пин бар» для портфеля акций голубых фишек.

Для этого я внес ограничения.

Максимальное вложение в одну акцию: 10% депозита.

Максимальное количество открытых позиций одновременно: 10 позиций.

Результат портфеля акций при торговле пин бара оказался положительным:

Тест торговой стратегии по паттерну прайс экшен "Пин бар" для портфеля акций голубых фишек

Статистика торговли по паттерну пин бар портфелем акций голубых фишек.

Из 689 сделок почти 52% сделок были прибыльными. Популярный паттерн из прайс экшен более менее работает в чистом виде на российском фондовом рынке.

Результат можно улучшить, если учитывать рыночный контекст, в котором появляется пин бар и исходя из этого пропускать торговлю пин баров в неподходящих условиях.

Если интересно, учу понимать рыночный контекст на полугодовом групповом коучинге.

Тестирование торговой стратегии Пин бар на криптовалюте Биткоин и Эфириум

Посмотрим, как паттерн пин бар работает на двух самых ликвидных криптовалютах с момента их появления:

Биткоин (BTCUSD)
Эфириум (ETHUSD)

По сравнению с российскими акциями я сделал поправку в величине учитываемой комиссии: 0,15% от оборота.

Торговая стратегия на основе пин бара показала положительный результат на крипте.

Точность сделок выше на Биткоине (61,54% прибыльных сделок), но на лицо более масштабная максимальная просадка -49,58%, чем у Эфира при схожей доходности.

Тестирование торговой стратегии Пин бар на криптовалюте Биткоин и Эфириум

Резюме

В чистом виде торговля по пин бару имеет, в целом, тонкий перевес в плюс. Нужны улучшения, смотрите выше.

Как объем влияет на результативность Пин бара

Есть ли зависимость между значением объема торгов (volume) на пин баре и результативностью этого пин бара? Улучшает ли объем торгов эффективность сетапа пин бар?

Вот что показывают мои наработки.

Инструменты: те же 10 акций голубых фишек на Московской бирже, что и выше.

Исследуемый период: 1 января 2007 – 31 декабря 2024 года (18 лет).

Сначала снова взглянем на результативность сетапа пин бар в отрыве от объема, а конкретнее пин бара с любым значением объема.

Пин бар и объем. Улучшает ли объем результаты пин бара в прайс экшен трейдинге

Доходность сетапа пин бар без учета величины объема торгов (volume) на нем.

Сможет ли пин бар с низким / высоким объемом превзойти эти стартовые значения?

Первым делом рассмотрим пин бар с пониженным объемом и совсем низким объемом относительно предыдущего бара. В следующей таблице я учел только те пин бары, у которых объем торгов, как минимум, на 10 / 25 / 50 / 75% ниже, чем объем предыдущего бара.

Как влияет низкий объем пин бара на результативность торговой стратегии по price action на российских акциях.

В данном исследовании низкий объем у пин бара не привел к улучшению показателей доходности. Во всех случаях фактор прибыли ниже стартовых 1,13. Занятно, что при объеме торгов у пин бара, как минимум, на 50% ниже объема предыдущего бара, результат торговой стратегии на голубых фишках Мосбиржи оказался убыточным.

В следующей таблице я показал эффективность сетапа пин бар с разными значениям повышенного и очень высокого объема по сравнению с предыдущим баром. Учтены пин бары, у которых объем торгов, как минимум, на 5 / 10 / 25 / 50 / 75 / 100/ 150 / 200% выше, чем объем предыдущего бара.

Как влияет высокий объем пин бара на доходность торговой стратегии по price action на российских акциях.

Всплеск объема торгов на 150-200% и более относительно предыдущего бара – не заурядное явление. Вопреки ожиданиям некоторых трейдеров такой пин бар показал низкий процент прибыльных сделок (37,93-36,84%) и убыточный фактор прибыли (0,59-0,44).

Пин бар с повышенным объемом торгов относительно предыдущего бара показывает более низкую максимальную просадку в %, более высокий размер средней прибыльной сделки в % и более крупный фактор прибыли, чем базовый пин бар в отрыве от объема двумя таблицами ранее.

В целом из таблиц также видно, что пин бар с повышенным объемом относительно предыдущего бара работает на голубых фишках Мосбиржи лучше, чем пин бар с пониженным / низким объёмом.

Дмитрий Бойцов

Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок:

Читайте по теме:

Additional menu