Большинство трейдеров не способны преодолеть отрицательный эффект комиссий биржи и брокера. Понимание, как они устроены и каково их точное влияния на ваш депозит, оказывается чрезвычайно важным, чтобы избежать его слива. Особенно, если вы активный трейдер.
В этом руководстве
- Расчет комиссии брокера и биржи при торговле акциями на МосБирже
- Как не разориться на комиссиях брокеру и бирже при торговле акциями
- Сравнение комиссий на акциях и фьючерсах на акции на Мосбирже
- Сколько комиссий вы отдаете бирже и брокеру на фьючерсах
- Издержки на валютах и фьючерсах на валюты: статистика не для наивных
Расчет комиссии брокера и биржи при торговле акциями на Московской бирже
Показал пример расчета комиссии брокера и биржевого сбора для акций на Московской бирже и СПБ бирже.
Рассмотрим какое влияние оказывает комиссия брокера и биржи за покупку/продажу акций на депозит активного трейдера.
Как не разориться на комиссиях брокеру и бирже при торговле акциями
Выше я в детальных расчетах показал, как комиссия брокера и биржевой сбор серьёзным образом влияют на ваш депозит трейдера при активной торговле акциями на Московской бирже.
А сегодня я расскажу, как уменьшить влияние комиссии брокера и биржевого сбора на ваш депозит при активной торговле акциями на Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже.
Я выделю пять пунктов.
1. Не торгуйте низковолатильные акции, если вы платите брокерскую и биржевую комиссию в размере 0,07% за круг или выше. Чтобы оправдать комиссию брокера и биржевой сбор нужно целиться на ценовое движение акции в 0,4% и более. Поскольку, если вы торгуете акцию, которая внутри дня обычно двигается от точки входа всего на 0,2%, то ваша доля издержек в составе такой прибыльной сделки составит 35%. Это много. Если внутри дня акция способна двигаться на 0,5% от точки входа, то ваша доля издержек в составе прибыльной сделки составит уже 14%. Это куда лучше.
Поэтому важно торговать более волатильные акции, чтобы влияние брокерских комиссий и биржевых сборов на получаемый результат было ниже.
2. Будьте снайпером с небольшим количеством патронов в обойме. Раз комиссии брокера и биржи не обходятся дёшево при торговле акциями на Московской бирже, то вы не можете позволить себе открывать сделки, которые по 5-ти бальной шкале выглядят всего на 3 с плюсом. Ваша избирательность в сделках должна быть на достойном уровне. Нужны сделки с высокой вероятностью на успех. Каждый патрон важен. Спрашивайте себя: «А не подождать ли мне более простую ситуацию или она уже достаточно хороша для выстрела?» Имея настрой снайпера при внутридневной торговле, вы заплатите меньше комиссий брокеру и бирже.
3. Перейдите на более выгодный тариф у своего брокера. Возможно, вы используете тариф для пассивных инвесторов с повышенными комиссиями, а не тариф для активных трейдеров. Также рассмотрите другого брокера, который предлагает более низкие комиссии за сделки. Самые популярные российские брокеры имеют тенденцию взимать более высокие комиссии, причем это не значит, что их сервис лучше, чем у других брокеров. Обратите внимание на брокеров меньшего размера, а не только тех, кто на слуху с большим рекламным бюджетом и агрессивной подачей.
4. Высокий внутридневной оборот в рублях. Этот шаг подойдет не всем трейдерам, но его тоже стоит иметь в виду. Как правило, брокерская комиссия в % становится меньше, если ваш внутридневной оборот торгов свыше 1 миллиона рублей и комиссия брокера в % будет ещё меньше, если ваш внутридневной оборот свыше 5 миллионов рублей. На сайте вашего брокера в тарифных планах закреплены точные величины брокерской комиссии в зависимости от внутридневного оборота клиента.
Если вы купили акций на 500 000 рублей и продали акций в тот же день на 500 000 рублей, то ваш внутридневной оборот составил 1 миллион рублей. Соответственно, в % от своего объема торгов вы заплатите брокеру по более низкой ставке, чем трейдер у которого внутридневной объем торгов был 400 000 рублей.
Высокий внутридневной оборот достижим путем высокочастотной торговли небольшими суммами, либо путем 1-2 внутридневных сделок, если ваш размер депозита в диапазоне 500 000 рублей и 2,5 миллиона рублей.
Таким образом, брокерские комиссии по самым низким ставкам предлагаются тем трейдерам, которые генерируют высокий внутридневной оборот в рублях.
5. Дополнительно торгуйте фьючерсами на акции. Комиссии брокера и биржевые сборы при торговле фьючерсами на акции в несколько раз ниже, чем при торговле акциями на фондовом рынке. Главное ограничение в том, что в настоящее время ликвидны лишь 5 инструментов: фьючерс на акции Сбербанка (SR), фьючерс на акции ВТБ (VB), фьючерс на акции Газпрома (GZ), фьючерс на акции Яндекса (YN) и фьючерс на акции Норильского никеля (GK). Разумеется, на фондовом рынке Московской биржи доступно больше ликвидных акций для активной торговли, чем ликвидных фьючерсов на эти акции.
Таким образом, если вы будете торговать акциями и ликвидными фьючерсами на акции, то такое сочетание в сумме уменьшит влияние брокерских и биржевых комиссий на ваш депозит.
Кратко напомню все 5 пунктов:
- не торгуйте никзковолатильные акции.
- используйте подход снайпера.
- перейдите на более выгодный тариф.
- используйте более низкую ставку брокера по торговому обороту, если это позволяет ваш депозит и личные параметры риска.
- совместите торговлю акциями с фьючерсами на акции.
Сравнение комиссий на акциях и фьючерсах на акции на Мосбирже
Произвёл расчеты и показал, во сколько раз комиссии при торговле фьючерсами на акции дешевле комиссиий брокера и биржи при торговле самими акциями на Мос Бирже. Важно, если вы активный трейдер.
Сколько комиссий вы отдаете бирже и брокеру на фьючерсах
Сделал расчеты и показал, сколько вы отдаете комиссий бирже и брокеру при торговле этими 9 ликвидными фьючерсами на Московской Бирже:
- фьючерс на Индекс РТС (RI)
- фьючерс на Индекс МосБиржи (MX)
- фьючерс на акции Сбербанка (SR)
- фьючерс на доллар-рубль (SI)
- фьючерс на юань-рубль (CR)
- фьючерс на нефть Брент (BR)
- фьючерс на природный газ (NG)
- фьючерс на SPY S&P 500 (SF)
- фьючерс на QQQ Nasdaq (NA)
Какой из рынков дороже/дешевле торговать с точки зрения комиссий, а также на каком из фьючерсов проще отбить комиссии активному трейдеру. Точные расчеты в видео:
Издержки на валютных парах и фьючерсах на валюты: статистика не для наивных
Если вы торгуете внутри дня на валютных парах, то вам нужно знать о реальных издержках, которые вы будете нести. Чем выгоднее торговать: валютными парами или фьючерсами на валюты?
Вы не пожалеете, что посмотрели это короткое видео.
Дмитрий Бойцов
Подпишитесь: