Доджи – свеча, у которой практически отсутствует тело, а именно цена открытия и цена закрытия равны или почти равны между собой.
Доджи означает «то же самое, без изменений» в переводе с японского. Другое значение доджи: «провал, ошибка, промах.» Свеча доджи указывает на своеобразный тупик, достижение баланса сил покупателей и продавцов. Её принято относить к разворотным паттернам прайс экшен.
Существует несколько разновидностей свечного паттерна доджи, которые зависят от расположения и размера тени свечи:
- классический доджи
- доджи утренняя звезда
- доджи вечерняя звезда
- длинноногий доджи
- доджи надгробие
- доджи стрекоза
В этой статье я пока не буду разделять доджи на эти виды, а рассмотрю паттерн доджи, как явление в целом.
Действительно ли работает доджи? Вот что показало моё исследование на российских акциях на Мосбирже.
В этой статье
- Как выглядит свеча доджи
- Критерии свечного паттерна доджи
- Правила входа и выхода торговой стратегии по паттерну доджи
- Тестирование торговой стратегии по паттерну доджи на российских акциях
Как выглядит свеча доджи
Несколько примеров:
Паттерн доджи, пример #1.
Свечной паттерн доджи, пример #2.
Свеча доджи в трейдинге, пример #3.
Свеча доджи, пример #4.
Очевидно, есть и другие вариации.
Критерии свечного паттерна доджи
Пока меня интересует паттерн доджи в его общем виде, без учета какой длины его тени и где они располагаются относительно тела свечи.
Критерии свечного паттерна доджи:
- Разница между ценой открытия и ценой закрытия свечи находится в пределах от -0,10% до 0,10%.
Правила входа и выхода торговой стратегии по свечному паттерну доджи
Временной период для торговли: дневной график.
Правила входа: купить рынок на открытии нового дня, если появился паттерн доджи и цена закрытия свечи доджи на -5% / -10% / -15% / -20% / -25% / -30% или более ниже максимума последних 20 торговых дней.
Иначе говоря, в фокусе свеча доджи, которая формируется во время рынка, пребывающего в состоянии снижения. 20 торговых дней сопоставимо с торговым месяцем.
Правила выхода: держать позицию 5 дней и продать на закрытии дня.
Я хочу проверить, действительно ли, в чистом виде свечной паттерн доджи приводит к ценовому развороту. Будет ли вознаграждение за краткосрочное удержание позиции.
Тестирование торговой стратегии по паттерну доджи на российских акциях
Инструменты: акции голубые фишки на Московской бирже из фондового индекса MOEXBC (Сбербанк, Северсталь, Газпром, Норникель, Лукойл, ММК, Магнит, НЛМК, Новатек, Полюс, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Т-Технологии, Яндекс).
Период длительностью в 18 лет: 1 января 2007 года (для учета мирового финансового кризиса) – 3 февраля 2025 года.
Максимальное вложение в одну акцию: 10% депозита.
Максимальное количество открытых позиций одновременно: 10 позиций.
При анализе я использовал стандартную комиссию по российским акциям: 0,05% от оборота.
Теперь непосредственно перейдем к тому, как работает торговая стратегия по паттерну доджи применительно к портфелю из 15 акций голубых фишек на Мосбирже.
В таблице представлены 6 сценариев по величине снижения от 20-дневного максимума до закрытия свечи доджи.
В первом сценарии покупка рынка происходит, если снижение от 20-дневного максимума и до закрытия свечи доджи составляет -5% или более. В последнем сценарии, лонг открывается, если цена закрытия свечи доджи находится на -30% или более ниже максимума последних 20 торговых дней.
Результаты доджи паттерна: работает ли прайс экшен паттерн доджи на российском рынке акций.
Результаты портфеля акций при торговле свечной модели доджи – неоднозначные.
В случаях когда рынок падал на -5% / -10% / -15% или более от 20-дневного максимума, покупка свечного паттерна доджи в надежде на краткосрочный разворот рынка принесла больше убытков, чем прибыли.
Сценарий падения на -25% или более показывает результат едва выше уровня безубыточности.
Только в сценариях с падением на -20% или более / -30% или более торговля паттерна доджи сгенерировала прибыль с низкой просадкой -8,39% и 6,60%, а также фактором прибыли 1,17 и 1,25 единицы, соответственно.
Получается, торговля прайс экшен паттерна доджи в ожидании краткосрочного разворота рынка оказалась оправданной именно в случаях глубокого падения цены от 20-дневного максимума.
Свеча доджи указывает на потерю решительности, некое колебание после падения рынка. Как на счет того, чтобы дождаться пробоя максимума свечи доджи, что указывало бы на возможный разворот рынка вверх и только затем входить в сделку лонг?!
Давайте добавим это правило в торговую стратегию и сформулируем правила входа заново.
Купить рынок на открытии нового дня, если:
- цена закрытия доджи бара находится на -5% / -10% / -15% / -20% / -25% / -30% или более ниже максимума последних 20 торговых дней;
- следующий бар пробивает максимум свечи доджи и закрывается выше него.
Результат торговой стратегии по паттерну доджи с учетом пробоя для портфеля акций голубых фишек на Мосбирже:
Результаты доджи паттерна с пробоем: работает ли прайс экшен паттерн доджи на российском фондовом рынке.
Вход в сделку после пробоя с закрытием выше свечи доджи проявил себя интересным образом.
При сценариях, когда рынок падал на -5% / -10% от 20-дневного максимума, покупка после пробоя с закреплением выше свечного паттерна доджи ухудшила результат. Процент прибыльных сделок упал до 42,65% и 44,09%, а фактор прибыли опустился до 0,81 и 0,82 единицы, соответственно. Иначе говоря, торговый сетап показал себя хорошо не для лонга, а для шорта.
Что касается сценариев, когда рынок падал на -20% / -25% / -30% или более от 20-дневного максимума, открытие лонга после пробоя с закреплением выше свечи доджи явно улучшило результаты торговой стратегии. Просадка уменьшилась до -2,39%, фактор прибыли стал 1,85; 2,21 и 3,22, соответственно. Доходность и точность сделок выросла, как и средняя прибыль от сделки.
Это стоит взять себе на заметку.
Хотите больше открытий? Давайте вместе учиться понимать рынок по цене и объему.
Дмитрий Бойцов
Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок:
Читайте по теме: