Российский фондовый рынок падает 4 месяца подряд: май, июнь, июль, август 2024 года. За прошедшие почти 27 лет такое происходит в шестой раз на Московской бирже. 5 примеров это не так много, тем не менее давайте посмотрим к чему привела бы покупка акций в репликации состава индекса Мосбиржи (IMOEX) в прошлом.
Правила покупки:
Покупка корзины акций в составе IMOEX после 4 месяцев падения подряд.
Правила продажи:
Продажа через 6 месяцев, 12 месяцев, 18 месяцев.
Результат торговой стратегии в зависимости от времени удержания позиции (18, 12, 6 месяцев).
Почти в 67% случаев инвестор получил бы прибыль, если бы с момента покупки акций держал позицию полгода. При удержании позиции в течение года, он бы получил прибыль в 80% случаев. При удержании позиции в течение 1,5 лет во всех 100% случаев была получена прибыль.
Это не бесплатный сыр, максимальная просадка по стратегии -40,5% на основе ценовых закрытий. Но размер чистой прибыли вполне оправдал её.
Результат торговой стратегии при выходе через 12 месяцев после даты покупки.
Результат торговой стратегии при выходе через 18 месяцев после даты покупки.
МНО – максимальное неблагоприятное отклонение цены.
МБО – максимальное благоприятное отклонение цены.
Максимальное неблагоприятное отклонение при удержании позиции в течение года и полутора лет составило -52% и -28% от цены покупки во время кризисов 2008 и 2022 года на российском фондовом рынке. Иначе говоря, точки входа не оказались очень близкими к окончательному дну, как в трех других случаях.
Результаты были бы хуже, если бы на Мосбиржи был 2-3 летний медвежий рынок, чего до сих пор не происходило.
На начало сентября 2024 года мы имеем шестую ситуацию за 26,5 лет, когда фондовый индекс Мосбиржи падал 4 предыдущих месяца подряд. Количество примеров не велико, чтобы быть статистически значимым. Но подсказка рынка принята во внимание.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Дмитрий Бойцов
Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок:
По теме: