Результат
Есть ли у меня преимущество на бирже? Результат двух моих системных торговых стратегий ниже.
Краткосрочная торговля на фьючерсе на индекс РТС по системной торговой стратегии 2020-2022 г.
Результат за 3 года с 2020 по 2022 год краткосрочной системной торговой стратегии на фьючерсе на индекс РТС. Без дискреционных решений. Без использования плеча. После вычета всех комиссий.
Кривая капитала стратегии на RI (логарифмическая шкала):
Глубина просадок:
Период: 01.01.2020 — 21.12.2022 г (3 года).
Торговый инструмент: RI (фьючерс на Индекс РТС).
Стартовый депозит: 1 500 000 рублей.
Комиссия биржи и брокера: 15 рублей за контракт.
Размер плеча: без использования плеча.
Количество сделок: 479
Прибыльных сделок: 63,05%
Фактор прибыли: 1,59
Максимальная просадка: -9,23%
Совокупный годовой темп роста: 36,50%
Доходность: 151,77%
Сколько трудностей выпало на долю рынка за эти 3 года (2020-2022 г) видно на дневном графике. Пандемия коронавируса, специальная военная операция, заморозка торгов на месяц, санкции, военная мобилизация, девальвации рубля. За это время рынок пережил две просадки свыше -50% и -60%, соответственно.
Сравнительная таблица результатов
| Параметры | Стратегия | Подход «Купи и Держи» |
|---|---|---|
| Сов. годовой темп роста | 36,50% | -14,12% |
| Максимальная просадка | -9,23% | -65,60% |
| Количество сделок | 479 | 1 |
| Прибыльных сделок | 63,05% | – |
| Фактор прибыли | 1,59 | – |
| Доходность | 151,77% | -37,37% |
Краткосрочная системная торговля на акциях Сбербанка 2010-2022 г.
Результат за 12+ лет краткосрочной системной торговли на дневном графике акциями СберБанка (SBER). Без прибегания к дискреционным решениям. Без использования плеча. После вычета всех комиссий.
Кривая капитала стратегии на SBER (логарифмическая шкала):
Глубина просадок:
Торговый инструмент: SBER (акции СберБанка)
Интервал: Дневной график
Комиссия биржи и брокера: 0,05% от оборота за транзакцию.
Размер плеча: без использования плеча.
Количество сделок: 81
Прибыльных сделок: 67,90%
Фактор прибыли: 3,20
Максимальная просадка: -15,09%
Совокупный годовой темп роста: 12,92%
Доходность: 358,27%
Для сравнения, если бы вы использовали подход «Купи и Держи», то за тот же период (более чем 11 лет) доходность составила бы 27,82% с максимальной просадкой -72,38%. Глубину всех тяжелых просадок в процентном выражении, которым бы вы подверглись при подходе «Купи и Держи», вы можете видеть на выпадах вниз, отмеченных синим цветом.
Стратегия же проявила устойчивость и не подверглась столь жестоким просадкам, наиболее тяжелые из которых пассивные инвесторы испытали в 2011 (конец двухлетнего бычьего рынка -42,96%), 2014 (присоединение Крыма и последующая девальвация рубля -51,65%), 2018 (объявление санкций Минфином США против России -39,51%), 2020 (пандемия коронавируса -37,75%) и 2022 (СВО на Украине с последующими референдумами в 4 регионах и военной мобилизацией -72,38%) годах.
Очень мало кто из инвесторов способен выдерживать такие стрессы.
Сравнительная таблица результатов
| Параметры | Стратегия | Подход «Купи и Держи» |
|---|---|---|
| Сов. годовой темп роста | 12,92% | 1,98% |
| Максимальная просадка | -15,09% | -72,38% |
| Время в рынке | 12,9% | 100% |
| Количество сделок | 81 | 1 |
| Прибыльных сделок | 67,90% | – |
| Фактор прибыли | 3,20 | – |
| Доходность | 358,27% | 27,82% |
Время в рынке у стратегии в течение года лишь 12,9%. Получается, она генерирует доходность выше безрисковой ставки и при этом находится в рынке суммарно около 1,5 месяца в году. Остальное время деньги свободны и при надобности могут использоваться в других стратегиях, на других рынках или крутится в инструментах денежного рынка с дополнительно начисляемой доходностью сверху.
Так выглядит наличие преимущества на бирже.
Результат ручной торговли акциями на МосБирже 2023 год
Я никак не пострадал на биржевом обвале фондового рынка 2022 года и неоднократно давал предостережения своим читателям. Хронологию событий смотрите здесь.
И своевременно определил начало нового бычьего рынка на российских акциях 2023 года. Из этого получился следующий результат. Ряд сделок публиковал в телеграм канале в течение года.
До вычета налога доход после вычета всех комиссий составил +68,24% за год. Вся прибыль была выведена до окончания календарного года, поэтому при выводе средств брокером по законодательству был сразу удержан налог. После вычета налога доход составил +56,75% с учетом всех комиссий. Он отражен на скриншоте ниже.
Чистый доход за период = валовый доход – комиссии – стоимость маржинального кредита – налоги.
Хотите прокачать свои навыки? Приглашаю на групповой коучинг.
Дмитрий Бойцов