Чем большей долей депозита рискует в каждой сделке трейдер, тем сильнее колебания его кривой капитала и тем более сильные эмоции он испытывает.
Если трейдер торгует внутри дня и заключает несколько сделок в день, то рисковать 2% депозита в каждой сделке будет для него скорее всего очень стрессово. Ведь за день он может потерять и 4 и 6% депозита.
Возможно, это допустимо, если денежные средства на депозите трейдера представляют собой лишь малую часть суммы, которая есть в его распоряжении за пределами брокерского счёта.
Если же депозит трейдера составляет весомую долю его сбережений, то возможность потерять 4%, а то и 6% депозита за один день вряд ли будет приемлемой для него и более менее спокойно воспринимать такие убытки не получится.
Ранее я проводил опрос, в котором спросил своих подписчиков:
«Какой величины просадку капитала вы готовы допустить, прежде чем остановите торговлю по своей стратегии?»
41% из числа опрошенных трейдеров ответили, что остановят торговлю, если потеряют 10% депозита. Остальные трейдеры предположили, что они более терпимы к риску и их границы находятся на уровне -20, -30, -40, а то и -50%.
Для многих трейдеров потеря 10% – это чувствительная отметка.
Если трейдер, торгуя внутри дня рискует 2% депозита в каждой сделке, он должен осознавать, что стоит ему попасть в убыточную серию сделок и всего за 2-3 дня общая потеря составит 10% депозита.
Одно дело, когда снижение депозита на 10% растянуто во времени на недели и совсем другое дело, когда 10% падение наступает быстро, всего за пару дней. Воздействие на психологическое состояние трейдера совершенно разное. Чувствительная для трейдера просадка депозита, образовавшаяся за очень короткое время может являться для него шоком, выбить его из колеи, вызвать потерю уверенности, привести к опрометчивым эмоциональным ошибкам.
Если трейдер не желает иметь дело с такими эмоциональными качелями, нужно пересмотреть свой лимит потерь на сделку и лимит потерь на день в меньшую сторону.
При торговле внутри дня достаточная величина риска в сделке – 0,5% депозита или меньше.
Для частного трейдера, совершающего 20 сделок в год, риск на сделку в 0,5% депозита возможно выглядит консервативно.
Для внутридневного трейдера, заключающего несколько сотен сделок в год, риск в 0,5% депозита на сделку консервативным назвать сложно. Частота сделок кардинально иная, внутридневной трейдер чаще ставит свои деньги под риск.
Перейдём к лимиту потерь на день. Им может выступать 1% депозита. При таком ограничении трейдеру потребуется 10 убыточных дней подряд по полному лимиту, прежде чем образуется 10% просадка капитала.
Важно защищать как свои деньги на депозите, так и своё эмоциональное состояние. Сильные эмоциональные качели отрицательно влияют на возможность принятия адекватных торговых решений.
Умеренный лимит потерь на день в виде 1% капитал предостерегает от быстрой болевой просадки депозита и сильного стресса во время торговли.
И в заключении предупреждение о рисках.
Для большинства трейдеров торговля внутри дня фьючерсами, валютными парами, акциями оказывается убыточной. Не используйте деньги, которые не можете позволить себе потерять в процессе набивания шишек.
Сказанное выше является лишь моими мыслями, а не инвестиционной рекомендацией.
Дмитрий Бойцов
P.S. Больше пользы в подробной инструкции Контроль риска в трейдинге.
Подпишитесь:
- Telegram (ценные наблюдения)