Трёхсвечный паттерн «Утренняя звезда» (Morning star), где:
- первый бар является крупным баром падения;
- второй бар открывается с гэпом вниз и оказывается маленьким баром относительно первого бара (скажем, в два и более раза меньшим);
- третий бар растёт и закрывается выше середины первого бара.
…имеет положительную статистику на акциях голубых фишек Мосбиржи:
В таком виде с 2007 года паттерн встречался редко, тем не менее имеется приличный процент прибыльных сделок, хороший размер средней прибыльной сделки при 5 дневном удержании и фактор прибыли. Наблюдений немного, но паттерн стоит принять во внимание.
Анализируемые инструменты: акции голубые фишки на Московской бирже из фондового индекса MOEXBC.
- Сбербанк (SBER)
- Северсталь (CHMF)
- Газпром (GAZP)
- Норникель (GMKN)
- Лукойл (LKOH)
- ММК (MAGN)
- Магнит (MGNT)
- НЛМК (NLMK)
- Новатек (NVTK)
- Полюс (PLZL)
- Роснефть (ROSN)
- Сургутнефтегаз (SNGS)
- Татнефть (TATN)
- Т-Технологии (T)
- Яндекс (YDEX)
Исследуемый период: 1 января 2007 года (для захвата мирового финансового кризиса) – 31 декабря 2024 года.
В расчетах учтена стандартная комиссия по российским акциям: 0,05% от оборота.
Другая разновидность этого паттерна без гэпа на втором баре встречается значительно чаще. Вот пример как она выглядит:
На 15 голубых фишках Мосбиржи «Утренняя звезда без гэпа на 2-ом баре» также продемонстрировала положительный результат:
Вход на открытии нового дня. Выход на закрытии пятого дня удержания позиции. 84 сделки, 52,4% прибыльных сделок, средняя прибыльная сделка 0,50% (при выделении 10% депозита на позицию для простоты подсчета), фактор прибыли 1,31.
На большей серии сделок (84 против 13 сделок) паттерн всё еще показывает прибыль, хоть показатели и более скромные. И это без добавления понимания рыночного контекста, читать который учимся на групповом коучинге.
При маленькой поправке паттерн «Утренняя звезда без гэпа на 2-ом баре», где:
– первый бар является крупным баром падения;
– второй бар подрезал минимум первого бара и имеет в два и более раза меньший ценовой диапазон относительно первого бара;
– третий бар растёт и закрывается выше середины первого бара.
…показывает более высокую эффективность работы на голубых фишках Мосбиржи:
Доходность свечного паттерна «Утренняя звезда без гэпа на 2-ом баре» с трехдневным удержанием позиции.
Сократив время нахождения в позиции с 5 до 3 дней, количество прибыльных сделок выросло до 63,10%, фактор прибыли поднялся до 2,21, средняя прибыльная сделка стала почти 1%. Более низкая просадка и более высокий CAGR. При всё тех же 84 наблюдениях.
Дополнительно приложил таблицу с разбивкой по акциям голубых фишек Мосбиржи при условии полного вложения депозита в позицию:
Стоит принять во внимание этот паттерн. И можно усилить его, если понимать контекст рынка, в котором он формируется.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Дмитрий Бойцов
Заберите бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок: