«Какова вероятность заключения 3 убыточных сделок подряд, если трейдер закрывает 60% сделок с прибылью?» – такой вопрос я задал читателям в своём телеграм-канале Трейдинг мысли.
Прошло около суток, основной ответ 34,8%. Правильным же был ответ 6,4%
В зависимости от процента прибыльных сделок у трейдера, вероятность его попадания в убыточную полосу будет различной.
Если у трейдера 60% прибыльных сделок и остальные 40% сделок он закрывает с убытком, то вероятность заключить 3 убыточные сделки подряд для него составит 0,4*0,4*0,4=0,064 или 6,4%
Можно поступить проще, возведя 0,4 в 3-ю степень: 0,4^3=0,064
Для перевода в проценты умножаем на сто: 0,064*100=6,4%
Если у трейдера 50% убыточных сделок, вероятность попасть в серию из 3 убыточных сделок подряд будет 0,5^3=0,125 или 12,5%
Если у трейдера 60% убыточных сделок, вероятность заключить 3 убыточные сделки подряд увеличится до 0,6^3=0,216 или 21,6%
Если у трейдера 70% убыточных сделок, вероятность заключить 3 убыточные сделки подряд составит 0,7^3=0,343 или 34,3%
Если у трейдера 80% убыточных сделок, вероятность заключить 3 убыточные сделки подряд будет 0,8^3=0,512 или 51,2%
Теперь рассчитаем вероятность попадания в убыточную полосу из 6 убытков подряд.
Если у трейдера 70% прибыльных сделок и 30% убыточных сделок, то вероятность заключить 6 убыточных сделок подряд для него составит 0,3^6=0,0007 или 0,07%
Если у трейдера 60% прибыльных сделок и 40% убыточных сделок, то вероятность заключить 6 убыточных сделок подряд будет 0,4^6=0,0041 или 0,41%
Если у трейдера 50% прибыльных и 50% убыточных сделок, то вероятность попасть в серию из 6 убыточных сделок подряд составит 0,5^6=0,0156 или 1,56%
Если у трейдера 40% прибыльных сделок и 60% убыточных сделок, вероятность заключить 6 убыточных сделок подряд будет 0,6^6=0,0466 или 4,66%
Если у трейдера 30% прибыльных сделок и 70% убыточных сделок, вероятность заключить 6 убыточных сделок подряд повысится до 0,7^6=0,1176 или 11,76%
Если у трейдера 20% прибыльных сделок и 80% убыточных сделок, то вероятность заключить 6 убыточных сделок подряд станет 0,8^6=0,2621 или 26,21%
Вопрос не в том, попадете ли вы в серию из 3 убыточных сделок подряд или в убыточную серию из 6 сделок подряд. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт. На длинной дистанции сделок убыточная полоса непременно случится в какой-то момент.
Поэтому не удивляйтесь, когда она настигнет вас. Это не конец. Она пройдёт.
Теперь вы можете рассчитать вероятность попадания в убыточную серию сделок применительно к своему трейдингу.
Дмитрий Бойцов
P.S. Больше ценной информации в инструкции Контроль риска в трейдинге.