Поделюсь рабочей торговой стратегией по Биткоину и проведу краткую оценку её эффективности.
Торговая стратегия на скользящих средних: правила
Итак, правила стратегии торговли:
Лонг на закрытии дня, если простая 20-периодная скользящая средняя (20-SMA) стала выше простой 50-периодной скользящей средней (50-SMA).
Выход из лонга на закрытии дня, если простая 20-периодная скользящая средняя (20-SMA) стала ниже простой 50-периодной скользящей средней (50-SMA).
Статистика стратегии на скользящих средних по Биткоину
Таймфрейм торговой стратегии: Дневной.
Торговый инструмент: Биткоин
Комиссия: 0,10% от оборота.
Период: 20.11.2014 – 12.12.2023 годы.
Доля задействованного депозита в каждой сделке: 100%
Доходность Биткоина «купи и держи» за период: 8970,99%
Доходность стратегии на скользящих средних за период: 10037,17%
Совокупный годовой темп роста: 64,84%
Максимальная просадка (по закрытию дня): -72,33%
Совокупный годовой темп роста к Максимальной просадке: 0,90
Количество сделок: 35
Количество прибыльный сделок: 42,86%
Время в рынке: 55,32%
Фактор прибыли: 2,10
Коэффициент выигрыша: 2,8
Доходность и просадки в % по годам у торговой стратегии на скользящих средних по Биткоину.
Кривая капитала с просадками торговой стратегии на скользящих средних по Биткоину.
Самая затяжная просадка была с 17.12.2017 по 16.11.2020 года – 1066 дней.
Важные замечания по торговой стратегии на скользящих средних для Биткоина
Невероятно трендовый рынок и очень высокая волатильность Биткоина позволила простой торговой стратегии на скользящих средних хорошо работать в предыдущие годы и обогнать доходность «купи и держи» по Биткоину. На менее благосклонных рынках её эффективность далека от обозначенной выше.
Основным вызовом стратегии являются большие просадки депозита и затяжной по времени выход из них, что для многих окажется выше их болевого порога, чтобы следовать ей и не бросить в тяжёлое время.
В будущем вместе с уменьшением трендовости и волатильности Биткоина, эффективность торговой стратегии на скользящих средних также будет падать.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Дмитрий Бойцов
Подпишитесь: