Поделюсь рыночной аномалией, которая хорошо работает последние несколько лет.
Торговый инструмент: USDRUB_TOD
Таймфрейм: дневной.
USDRUB_TOD – валютная пара доллар-рубль с расчетами сегодня (TOD). Торгуется с 07:00 утра до 17:45 вечера по московскому времени на валютной секции Московской биржи.
С 1 марта 2021 года Московская биржа стала проводить торги валютой на 3 часа раньше, а именно с 7 утра, вместо привычных 10 утра.
Интересно, что примерно с этого времени произошло переключение рубильника.
Ниже на графиках я оценил результаты ценовой динамики за день, когда Московская биржа работает и результаты за ночь, когда биржа закрыта.
Торговая стратегия, основанная на сумме ценовых изменений за торговую сессию на USDRUB_TOD, дневной график 2021-2024 год.
Если бы трейдер ежедневно покупал утром на открытии дня и продавал вечером на закрытии дня, то он бы потерял свои деньги в каждый год из последних 3 лет.
Торговая стратегия, основанная на сумме ценовых изменений за торговую сессию на USDRUB_TOD, дневной график 2013-2024 год.
Жирной вертикальной линией выше отмечен тот самый рубильник 1 марта 2021 года.
А теперь посмотрите, что если бы трейдер каждый раз держал позицию только ночью с закрытия рынка и до открытия нового дня, то он бы заработал деньги за этот же период времени. И это даже несмотря на огромную просадку 2022 года на паре доллар-рубль.
Торговая стратегия, основанная на сумме ценовых изменений за ночь на USDRUB_TOD, дневной график 2021-2024 год.
Эта рыночная аномалия проявила себя во все красе начиная с отметки вертикальной линией.
Торговая стратегия, основанная на сумме ценовых изменений за ночь на USDRUB_TOD, дневной график 2013-2024 год.
Как видно из нижеприведённого графика, большинство вклада в рост пары доллар-рубль режима TOD за последние 10 лет было сделано ночью между закрытием и открытием, когда биржа не работает, а не когда она открыта.
Сравнение суммы ценовых изменений за ночь и изменений за торговую сессию на USDRUB_TOD, дневной график 2013-2024 год.
Комиссии брокера и биржи, а также проскальзывание при исполнении заявок на покупку/продажу не учитывались. Оценивалась только динамика рынка. С ними доходность будет заметно ниже в виду ежедневных сделок и не высокой величины средней прибыльной сделки.
Эксплуатация этой рыночной аномалии может стать кусочком в собственной более умной торговой стратегии.
Конечно, с моей стороны весьма недальновидно делиться подобными находками с широкой публикой. Скажу лишь, что самые сильные вещи я раскрываю при наставничестве.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Дмитрий Бойцов
Подпишитесь: