Профит фактор торговой стратегии

Среди различных параметров торговых стратегий в своих статьях я прибегаю к такому термину, как профит фактор. Пора раскрыть его суть.

Содержание

• Что такое профит фактор
• Как посчитать профит фактор на примере
• Что означает конкретная величина профит фактора
• Минимально приемлемый профит фактор для торговой стратегии
• Предостережение о завышенном профит факторе
• Калькулятор профит фактора
• Оптимальный профит фактор торговой стратегии
• Средненький фактор прибыли может быть лучше большого

Что такое профит фактор

Фактор прибыли (profit factor, профит фактор) – это соотношение суммы прибыли, полученной в прибыльных сделках к сумме убытков, полученной в убыточных сделках за период времени. Это важный показатель в трейдинге, помогающий оценить прибыльность торговой стратегии.

Как посчитать профит фактор на примере

Трейдер совершил 100 сделок: 45 прибыльных и 65 убыточных.

Складываем всю прибыль в рублях, которая была получена в этих 45 прибыльных сделках.

Затем складываем сумму убытков в рублях, которая была получена в 65 убыточных сделках.

Делим сумму прибыли на сумму убытков. На выходе получаем значение профит фактора. Как видите, очень простая формула.

Что означает конкретная величина профит фактора

Величина фактора прибыли менее 1 указывает, что торговая стратегия убыточна и её нельзя использовать.

Значение в 1 характеризует уровень безубыточности.

Размер фактора прибыли более 1 означает, что торговая стратегия прибыльна, что и представляет для нас интерес.

Минимально приемлемый профит фактор для торговой стратегии

Если торговая стратегия имеет профит фактор менее 1,2 единицы, я вряд ли стану торговать по ней. Заложенное в неё преимущество совсем небольшое и она более уязвима стать убыточной, если что-то пойдет не так. Я бы хотел иметь больший запас прочности.

Предостережение о завышенном профит факторе

Избегайте двух ошибок, чтобы получить наиболее реалистичное значение фактора прибыли при оценке торговой стратегии.

Первое. Некорректно расчитывать фактор прибыли торговой стратегии на основе лишь нескольких сделок, поскольку, скорее всего, он окажется завышенным или заниженным. Чем большее количество сделок используется при расчёте, тем более достоверным будет значение фактора прибыли. Если сделок для расчета пока мало, не рассматривайте полученное значение всерьёз, оно плохо отражает реальность.

Второе. Для получения наиболее реалистичной оценки торговой стратегии считайте профит фактор с учетом понесенных издержек.

По успешным сделкам из суммы прибыли вычтите комиссии за открытие/закрытие этих сделок, а также плату за перенос позиции на следующий день, если использовалось маржинальное кредитование и т.п. В числителе отразится сумма чистой прибыли.

Аналогичные действия по убыточным сделкам: к сумме убытков добавьте понесенные по этим сделкам издержки. В знаменателе отразится сумма общих убытков.

Тогда вы получите чистый фактор прибыли с учётом всех издержек. Вот его формула:

Сумма чистой прибыли / Сумма общих убытков = Фактор прибыли

Калькулятор профит фактора

Рассчитайте фактор прибыли на калькуляторе:

Оптимальный профит фактор торговой стратегии

Оптимальный профит фактор для торговой стратегии – 1,5 единицы и более.

1,5 единицы фактора прибыли означают, что вы зарабатываете в 1,5 раза больше денег, чем теряете.

Фактор прибыли со значением в 2 единицы и более можно считать отличным показателем. Но не стоит делать скоропостижные выводы, что стратегия с таким профит фактором всегда более доходна, чем стратегия с фактором прибыли, например, в 1,4 единицы.

Средненький фактор прибыли может быть лучше большого

Высокий профит фактор ничего не говорит о размере и длительности просадки, о частоте сделок, о проценте прибыльных сделок (вин рейте), средней прибыльной/убыточной сделке, о CAGR и т.д.

Бывает так, что торговая стратегия с более низким фактором прибыли, но 40 сделками в год может зарабатывать больше денег, чем стратегия с высоким профит фактором, но 2 сделками в год. За счёт скорости оборачиваемости в течение года.

Поэтому параметры торговой стратегии необходимо анализировать в комплексе. Профит фактор – один из необходимых.

Заберите бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок:

ЗАБРАТЬ СТРАТЕГИЮ!