Взгляните на 10 крупнейших дней падения фондового индекса Мосбиржи (IMOEX) за последние 15 лет с 1 января 2010 по 30 июня 2025 года:
10 крупнейших дней падения фондового рынка РФ по индексу IMOEX c 2010 по 2025 год.
Все 10 худших дней падения за 15 лет оказались ниже отметки -7%.
Есть ли вообще какая-то польза от знания этого? Копнём глубже, чтобы выяснить.
Преимущество однодневной торговли при сильном падении индекса Мосбиржи.
С открытия следующего дня доходность индекса Мосбиржи была, в целом, убыточна в следующие 5 дней, 4 дня, 3 дня и 2 дня.
В местах прочерков подразумевается, что мы пропустили бы открытие позиции (24.02.2022 и 12.03.2020), так как открыли сделку ранее (21.02.2022 и 10.03.2020) и ещё находились бы в ней, когда нужно было открывать новую позицию (24.02.2022 и 12.03.2020).
Однако доходность 1 дня положительная: от открытия дня и до закрытия того же дня.
- 80% прибыльных сделок.
- Средняя прибыль/убыток: +2,55%
- Максимальная просадка: -4,48%
- Фактор прибыли: 5,54
Комиссия и проскальзывание не учтены, так как это индекс и торговать его напрямую нельзя, но можно через производные.
Итак, мы выяснили, что однодневная торговля после сильного падения индекса Мосбиржи может быть выгодной.
А теперь давайте немного ослабим требования к величине дневного падения с -7% до -5%. Какие результаты показал рынок на следующий день, когда от закрытия прошлого дня до закрытия текущего дня он падал на -5%? Результат внутридневной стратегии ниже:
Доходность следующего дня от его открытия и до его закрытия за последние 15 лет положительная. Количество ситуаций выросло с 10 до 18.
- Прибыльных сделок: 72,22%
- Средняя прибыль/убыток: +2,43%
- Максимальная просадка: -4,74%
- Профит фактор: 6,71
Как реализовать исполнение сделок по торговой стратегии?
Через биржевой фонд TMOS или фьючерс на индекс Мосбиржи (MX). Есть и другие варианты.
Очевидный недостаток этой покупки рынка на один день в том, что такие ситуации возникают редко, но ведь можно набрать арсенал из разных ситуаций. Или вообще пойти в другую стезю и научиться читать рынок по поведению цены и объема.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Воспринимайте, как пищу для размышления.
Дмитрий Бойцов
Профессиональный трейдер, в деле с декабря 2004 года. Практикую утраченный метод чтения рынка бар за баром. Укажите почту, чтобы получать мои «Письма трейдера».
Заберите бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок: