Поделюсь своим исследованием и расскажу какой день недели является худшим для покупки российского фондового рынка по данным за последние 11 лет.
Я проводил исследование на основе фондового индекса Московской биржи (IMOEX). Торговать им можно через один из его эквивалентов на срочной или фондовой секции биржи.
Прежде чем я назову худший день недели для покупки корзины российских акций, рассмотрим результаты, которые вы бы получили, если бы покупали рынок утром в этот день X и продавали свою позицию вечером на закрытии этого же дня.
Стартовый депозит был 1 000 000 рублей. И с 2011 года по текущий 2022 год вы бы потеряли 359 487 рублей. Если добавить комиссии брокера и биржи, то результат такой торговой стратегии будет ещё хуже.
Всего было 560 сделок. Из них 48,04% прибыльных сделок. Но математическое ожидание торговой стратегии отрицательное, так как при такой точности попаданий, средняя прибыльная сделка была меньше средней убыточной сделки.
Перейдем к кривой капитала. Здесь уже уместно назвать этот худший день недели за последние 11 лет – это четверг на российском фондовом рынке.
Итак, при начальном депозите в 1 000 000 рублей лишь несколько раз кривая капитала поднималась в положительную зону в 2011, 2012, 2016 и 2018 годах. В 2014 году просадка капитала достигала почти -26%. Лучший период у торговой стратегии был в 2016 году, по итогам года она показала доходность в 14,82% годовых, причем было 64,15% прибыльных сделок. Максимальная просадка по торговой стратегии за 11 лет достигала -63,06% в первом квартале 2022 года.
С 2011 года практически всё время стратегия находилась в убытке.
Таким образом, четверг – худший день недели для покупки российского фондового рынка.
Какой день недели является лучшим для покупки российского фондового рынка рассказывать бесплатно не стану. Информация и труд стоят денег.
Дмитрий Бойцов
Подпишитесь:
- Telegram (полезные наблюдения)