Содержание
- Как выбрать старший таймфрейм
- Можно ли торговать с одного таймфрейма
- Почему не стоит торговать на 1-минутном таймфрейме
- Анализ точки входа по нескольким таймфреймам
- Можно ли торговать внутри дня, если на дневном графике торговый диапазон
- Как торговать когда на рынке нет тренда или экстремальная волатильность
Как выбрать старший таймфрейм
В 2-мин видео:
- что такое таймфрейм
- две ошибки при выборе старшего таймфрейма
- какой старший таймфрейм можно считать подходящим
- варианты старших таймфреймов в зависимости от основного графика
Можно ли торговать с одного таймфрейма
Как использовать торговый таймфрейм таким образом, чтобы извлекать из него основную часть той же информации, которую показывает старший таймфрейм? И можно ли торговать с одного таймфрейма?
Почему не стоит торговать на 1-минутном таймфрейме
Объясню три причины, почему в долгосрочном плане не стоит торговать на 1-минутном графике (М1).
Первая причина
Чтобы торговать на 1-минутном таймфрейме (M1) нужно каждый торговый день находится в очень хорошей психологической и физической форме, поскольку трейдеру нужна высокая концентрация внимания в течение 2-3 часов подряд, нужны высокая скорость оценки ситуации на графике, скорость принятия торговых решений и дисциплина.
Если вы недоспали ночью или чувствуете себя уставшим, либо у вас отвлеченные мысли в голове или плохое настроение, то при торговле на 1-минутном таймфрейме всё это будет вести к плохим решениям, спешке, совершению глупостей, переторговле, нарушению торговых правил, к большому количеству ошибок. Словом, к эмоциональным действиям и потере денег.
Сможете ли вы находится в очень хорошей психологической и физической форме каждый торговый день недели, каждый торговый день месяца и каждый торговый день года? Вряд ли.
В краткосрочном плане вы можете потренироваться торговать рынок на минутном графике, но впоследствие вы, скорее всего, заметите, что торговля на столь быстром таймфрейме начинает приводить к перегоранию и вы поймёте, что не хотите вести торговлю в таком нервном темпе в долгосрочном плане, то есть торговать так следующий год, три года или пять лет.
Вторая причина, почему в долгосрочном плане не стоит торговать на минутном графике
Торговые издержки (проскальзывание, брокерская комиссия, биржевые сборы) оказывают более сильное отрицательное влияние на депозит трейдера, торгующего на 1-минутном графике, чем на депозит трейдера, который торгует на более высоких таймфреймах.
При заключении сделок на минутном графике доля издержек в сумме получаемого результата может составлять 20-40%, в зависимости от стратегии трейдера, частоты сделок, размера брокерской комиссии, ликвидности рынка. Это означает, что преодолеть отрицательный эффект торговых издержек и достичь хотя бы точки безубыточности при торговле на минутном графике будет сложнее, чем на более высоких таймфреймах.
Трейдер по минутному графику торгует с коротким стоп-лоссом в пунктах и размер прибыли в пунктах также небольшой. Значительно меньше, чем у трейдеров, которые торгуют на более высоких таймфреймах. У последних стоп-лосс в пунктах шире и размер прибыли в пунктах также больше.
В связи с этим, при торговле на минутном таймфрейме, проскальзывание цены при исполнении ордера, комиссия брокера и биржевые сборы откусывают существенно более крупную долю от величины прибыльных сделок, а также сильнее увеличивают размер убыточных сделок, чем у трейдеров на более высоких таймфреймах. Для последних эти издержки менее ощутимы.
Таким образом, достичь прибыльности на этом поле трейдеру будет ещё сложнее, так как точка безубыточности поднята на ощутимо более высокий уровень.
Третья причина
Торговля по минутному графику позволяет ставить очень короткий стоп-лосс после входа в позицию, а значит открывает возможность торговать более крупным размером позиции. Иначе говоря, торговать большим количеством контрактов или более крупным лотом. Чтобы получить ощутимую прибыль от движений рынка на минутном графике, трейдеры часто пользуются этой возможностью.
Проблема в том, что если на рынок поступят неожиданные важные новости, связанные с экономическими или политическими событиями, то на одной сделке такой трейдер может потерять прибыль, которая была накоплена за несколько недель, а то и месяцев. Рынок способен пролететь цену стоп-лосса из-за истощения ликвидности и высокой скорости движения цены. В итоге, выход из позиции может произойти по крайне неблагоприятной цене, к которой трейдер был абсолютно не готов.
Например, стоп-лосс минутного трейдера был размером лишь в 5 тиков, а в реальности стоп-лосс для выхода из позиции исполнился на 50 тиков ниже. Тик – это минимальное движение цены рынка. Получается, убыток в 10 раз превысил планируемую сумму. Учитывая, что трейдер входил в позицию большим объемом с очень коротким стоп-лоссом, эта потеря будет тяжелым ударом по депозиту.
Для трейдера, который торгует на более высоких таймфреймах, такой сценарий с проскальзыванием цены на непредвиденных новостях куда менее болезнен, так как его стоп-лосс изначально шире и размер позиции под этот стоп-лосс не такой большой, как у трейдера на 1-минутном таймфрейме.
Вкратце
Торговля на 1-минутном графике может быть интересна в качестве короткого эксперимента, для получения опыта быстрой торговли, для познания своих слабостей и сильных сторон.
В долгосрочном плане лучше торговать на более высоких таймфреймах.
Анализ точки входа по нескольким таймфреймам
В 5-минутном видео рассказал почему полезно оценивайть торговый сетап (точку входа) по нескольким таймфреймам.
Можно ли торговать внутри дня, если на дневном графике торговый диапазон
Представьте, что на дневном графике торговый диапазон (боковик). Означает ли это, что если вы дейтрейдер, то вам нельзя торговать внутри дня?
Нужно ли ждать когда дневной график перейдет в фазу тренда, прежде чем приступать к заключению сделок на внутридневном таймфрейме? Ответ в 1 мин видео:
Как торговать когда на рынке нет тренда или экстремальная волатильность
Когда цена находится в торговом диапазоне (боковике) считается, что на рынке отсутствует тренд.
В действительности, это зависит от таймфрейма, который вы анализируете.
На дневных графиках рынок может стоять в диапазоне, но посмотрев на 15-минутный график вы увидите восходящие и нисходящие тренды.
Один из способов приспособиться к боковому рынку – снизить рабочий таймфрейм.
Например, с дневного графика переключиться на 60-минутный график или ещё ниже.
Другими словами, если вы свинг трейдер (трейдер, который держит позицию от 2 до 10 дней) и на рынке нет тренда, станьте на время дейтрейдером, переключившись на торговлю внутридневных графиков.
Технику смены таймфреймов можно применять не только когда рынок пребывает в боковике. Техника применима также для сокращения риска, когда на рынке произошёл высокий скачок волатильности.
В октябре-декабре 2008 года волатильность на рынке была сумасшедшей. Индекс волатильности VIX подскочил до 90 пунктов, в то время как нормальная для рынка волатильность по VIX менее 20-30 пунктов.
Если из-за безумной волатильности вы опасаетесь открывать позиции на несколько дней и не хотите ставить очень широкий стоп-лосс для защиты, то сократить риск можно переключившись на торговлю внутри дня.
Вы можете выбрать комфортный для себя таймфрейм: 5 мин, 15 мин, 30 мин или 60 мин график.
Из-за волатильности тренды внутри дня будут сильными. Размер стоп-лосса будет меньше, чем на дневном графике.
Таким образом, снижать таймфрейм бывает целесообразно когда рынок находится в боковике или когда на рынке слишком высокая волатильность.
Прелесть техники ещё в том, что вам не придётся менять торговую стратегию, чтобы подстроиться под меняющийся рынок.
Вы подстроитесь под рынок при помощи смены таймфрейма.
Дмитрий Бойцов
Профессиональный трейдер, в деле с декабря 2004 года. Практикую утраченный метод чтения графиков бар за баром.
Заберите бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок: