Трейлинг-стоп (скользящий стоп, плавающий стоп) – это стоп-ордер, который выставляется на определённом расстоянии ниже текущей цены рынка с целью защитить накопленную прибыль в открытой позиции от возможного разворота цены.
В начале своего пути трейдера у меня часто возникала проблема, как правильно поставить трейлинг-стоп. В моём трейдинге множество раз происходило одно из двух:
Мой трейлинг-стоп был очень короткий. Из-за чего меня преждевременно вытряхивало из прибыльной позиции и затем рынок продолжал идти выше.
Мой трейлинг-стоп был слишком широкий. Из-за этого я отдавал слишком много прибыли, когда меня выкидывало из позиции и затем рынок всё равно продолжал падение.
Я либо недобирал много прибыли, либо отдавал очень много прибыли, которая была накоплена в позиции.
Источником проблемы было непонимание разницы между двумя стилями торговли: свинг трейдингом (удержание позиции в течение 2-10 дней) и среднесрочной торговлей (удержание позиции от нескольких недель до нескольких месяцев).
Цель свинг трейдинга – поймать ценовое колебание (волну).
Цель среднесрочной торговли – поймать несколько волн тренда.
Что из этого следует?
Если вы свинг трейдер, вам нужно стремиться выйти из позиции до начала отката или коррекции. Вы стараетесь максимально защитить накопленную прибыль и не отдать её обратно в рынок.
В среднесрочной торговле, чтобы высидеть несколько волн роста нужно быть готовым пересиживать откаты/коррекции. Только подвергаясь ценовым просадкам можно высидеть крупное движение.
Таким образом, определите каков ваш план: поймать волну, либо высидеть несколько волн роста.
Если одну волну, то не ставьте широкий трейлинг-стоп. Вы не собираетесь пересиживать коррекции.
Если план высидеть несколько волн, то не ставьте близкий трейлинг-стоп, чтобы вас было нелегко вытряхнуть из позиции во время коррекции цены.
Трейлинг-стоп зависит от типа движения, которое вы намерены поймать.
Я не сразу пришел к этому пониманию.
Дмитрий Бойцов
Константин Афонин говорит
Спасибо! Оригинальный подход. Такую идею раньше не всречал. Похожее ощущение на уровне подсознания где-то крутилось в моей голове. И Вы блестяще выразили это словами. Чтобы в полной мере оценить умную мысль надо сначала самому помучаться с её поисками. Спасибо.
Игорь говорит
Мне кажется, данное разделение на тренд и один импульс (или взятие одной волны, одного движения) можно применять на любом масштабе: будь то долгосрок, среднесрок или дейтрейдинг даже на минутах. Если система торговли расчитана на тренд, то и плавающий стоп должен быть соответствующим, то же, обратнопропорционально, касается и импульсной торговли.
Просто на разных масштабах появляются свои дополнительные составляющие общего анализа рынка, а так суть применения плавающего стопа остаётся той же.
Дмитрий, очень хорошее обоснование данного вопроса с вашей стороны. Признаться, я и сам передвигаю стоп примерно согласно этого принципа: тренд или импульс. Только делал все это время больше интуитивно.
Хорошая статья, впрочем как и все остальные.
Дмитрий Бойцов говорит
Вы правы, Игорь. Спасибо!