Контекст Рынка Решает Всё – Улучшение Принимаемых Решений в Трейдинге

Любая сделка в трейдинге несёт в себе риск и может принести убыток трейдеру.

Применяя избирательный подход к выбору ситуаций для торговли, трейдер может повысить вероятность положительного исхода своих торговых решений.

Рассмотрим торговый сетап пробой уровня сопротивления.

Ниже изображен дневной график акций ФСК ЕЭС (MOEX: FEES), которые торгуются на Московской Бирже.

Я вошёл в лонг по 0,176 при пробое уровня сопротивления.

Контекст Рынка Решает Всё - Улучшение Принимаемых Решений в Трейдинге

В момент написания этих строк акции ФСК ЕЭС показывают рост около +10%.

Контекст Рынка Решает Всё - Улучшение Принимаемых Решений в Трейдинге

Рассмотрим схожий пример пробоя уровня сопротивления из истории этой акции в конце сентября 2014 года.

Контекст Рынка Решает Всё - Улучшение Принимаемых Решений в Трейдинге

Данный пробой уровня сопротивления не увенчался успехом и принес убытки трейдерам, которые вошли в лонг во время него. Продавцы оказались сильнее покупателей.

Убыточные сделки случаются. Однако некоторые из них мы можем предотвратить.

Каким образом?

Ответ кроется в учёте контекста рынка.

Что такое рыночный контекст

Контекст рынка – это поведение цены относительно всех баров, которые находятся слева на графике.

Контекст рынка подразумевает принятие во внимание условий, в которых сейчас находится цена: фаза рынка, месторасположение цены на графике, соотношение сил покупателей/продавцов.

Почему не стоит игнорировать рыночный контекст

Если вы торгуете сетап, не обращая внимания на контекст, в котором он появился, вы снижаете свои шансы на получение прибыли.

Подобно решению поехать на автомобиле, не учитывая, что на колёсах летняя резина, на дорогах гололёд и на улице вечернее освещение.

Вероятность благополучного достижения пункта Б из пункта А в этом случае стремительно падает.

Стоило ли вообще входить в сделку на том пробое уровня сопротивления?

После стремительного обвала цены в феврале (кульминация продаж), который обозначил минимум нисходящего тренда, акция столь же стремительно отскочила вверх в марте.

Контекст Рынка Решает Всё - Улучшение Принимаемых Решений в Трейдинге

Вернувшись в апреле к своим низам, волатильность стала затухать. В течение следующих 5 месяцев акция безжизненно колебалась внутри 2 баров.

Чтобы акция перешла в фазу восходящего тренда нужен сильный спрос со стороны покупателей.

Однако нет никаких признаков его появления. В таком положении акция может оставаться мёртвой сколь угодно долго.

Имеет ли смысл покупать акцию на пробое уровня сопротивления, если она никому особо не интересна?!

Контекст Рынка Решает Всё – Улучшение Принимаемых Решений в Трейдинге

Обратимся к другому торговую сетапу, который появился на дневном графике ФСК ЕЭС в июне 2016 года: откат после нисходящего импульса.

Первый бар на графике справа это разворотный бар на тяжёлом объеме.

После него следует крупный бар падения на ещё более тяжёлом объеме (А) с ценой закрытия около минимума своего диапазона. Это указывает на сильные продажи.

Последующий откат вверх (Б) проходит незначительную дистанцию относительно предыдущего падения. Объем на откате резко снижается. Покупки слабые.

За ним следует небольшой внутренний бар и затем широкий бар падения, который пробивает минимум и закрывается прямо под ним.

Объём не столь высок, как на предыдущем толчке вниз, но кто сказал, что каждый бар падения должен сопровождаться высоким объемом. Цена может падать и на низком объеме в отсутствие желающих покупать.

Почему бы не открыть шорт?

Давайте посмотрим в каком рыночном контексте появился этот торговый сетап.

Контекст Рынка Решает Всё - Улучшение Принимаемых Решений в Трейдинге

Сетап на шорт появился в сильном восходящем тренде.

Несомненно, было ускорение на движении вверх (можно нарисовать канал тренда и увидеть перекупленность), затем самые крупные продажи за весь восходящий тренд и незначительные покупки на откате вверх.

Это ценовое поведение определённо является фиксацией прибыли после сильного роста. Некоторые трейдеры, купившие акцию по более низким ценам, продали в этом месте часть или всю свою позицию.

Но это не значит, что уже пора шортить рынок.

Длительный восходящий тренд обычно не сменяется на нисходящий тренд за 5 баров.

Контекст Рынка Решает Всё - Улучшение Принимаемых Решений в Трейдинге

Данный торговый сетап на шорт в восходящем тренде подобен 5000 рублей, лежащим на рельсах станции метро, поезд которого с секунды на секунду прибудет.

Вероятность успеть спрыгнуть вниз, схватить их и запрыгнуть обратно в целости и невредимости, весьма низкая.

Учитывая контекст рынка, вы улучшаете качество торговых решений

Какой бы торговый сетап вы не использовали, всегда следует смотреть как на общую картину графика, так и на поведение ценовых баров, чтобы лучше оценить силы покупателей и продавцов.

Учёт контекста не гарантирует заключения прибыльной сделки. Но повышает её вероятность и позволяет уберечься от многих убыточных сделок.

Дмитрий Бойцов

P.S. Если статья была вам полезна, поделитесь ей с другими трейдерами по одной из кнопок ниже.

Comments

  1. Ashan says:

    Вы правы на 100% ! Спасибо.

  2. Андрей Нимеренко says:

    Все чётко и ясно. Только навык осталось вырабатывать. Спасибо за ценный материал.

  3. Елена says:

    Дмитрий, спасибо! Навыков не хватает.

  4. Renat says:

    Отлично. Спасибо. Интересная подача. Желаю больше писать, что бы “мы” лучше понимали.

  5. dima says:

    с этим не поспоришь!

  6. Александр says:

    Давно учусь на Ваших публикациях. Ощущение от этого материала, “что как раз этого мне сегодня и не хватало” Спасибо Вам и провидению!!!

  7. Виктор says:

    Вы правы- тренд не меняется за 5 баров. Классики бы спросили – где двойная вершина, голова/плечи, кульминация?. А так это просто развод на откате, обман и самообман. Шорт начинается тогда когда истлеют кости последнего шортиста…. Профи этим живет.

  8. Данияр says:

    Рад, что вы не забыли о своем старом стиле изложения информации в виде статей.
    Как всегда полезно, и актуально!
    Спасибо!

  9. Вера says:

    Очень благодарна за ваши работы, которые подсказывают нам (ни соваться куда попало) нужны ли тебе эти 5000 р, если не знаешь во что тебе обойдётся этот риск.

  10. Александр says:

    Можно сказать, что это и есть тот самый грааль. Кто ведёт статистику по точкам входа, тот рано, или поздно прекратит совершать глупые поспешные входы против рынка.

  11. Андрей says:

    пиши видео читать не стал

  12. Илья says:

    Отличная статья.

  13. sherali says:

    Спасибо Дмитрий! Побольше именно таких интересных статей с разбором ситуаций, очень интересно!

  14. Эдуард Касаткин says:

    Спасибо Дмитрий!
    Я тоже думаю, что Дмитрий указал на грааль: контекст + сетап, все просто и в тоже время сложно. Причем именно в этой последовательности, первичен контекст, сетап вторичен. Только тогда шансы перевешивают в нашу сторону.
    Очень хороший и наглядный пример.
    Вывод простой: кто сможет это понять, а главное применить, тот сможет стабильно зарабатывать на самом рискованном рынке. Спасибо!

  15. Алексей says:

    Спасибо, как всегда полезно.

  16. Максим says:

    Как всегда все очень четко! Не зря я учился на ваших материалах и мини обзорах! Я тоже входил в эту бумагу, но как всегда поторопился перенес стоп, рано вышел. Спасибо вам.

  17. Вадим says:

    Качественный материал. Приятно читать и слушать того, кто “в теме”, а не заунывные и пространные речи тех, кто “околорынка”.

  18. vera says:

    самое действенное ощущение про 5000 рублей на рельсах. спасибо.

  19. Роман says:

    Спасибо за отличную работу Дмитрий. Все как всегда по правилам жизни. (На горе появиться невозможно. На нее можно только зайти.)

  20. Интересная статья и подача материала как обычно хороша, читать не скучно. Особенно про 5000рублей понравилось.
    И название интересное КОНТЕКСТ рынка.
    Я для себя это называю “Смотри на общую картину”, смысл тот же.
    Спасибо за очередную хорошую статью, многому у Вас научился.

  21. Галина says:

    Все правильно.У меня не хватает выдержки для анализа. Большое спасибо.

  22. Татьяна says:

    Дмитрий большое спасибо.Очень четко и понятно.

  23. Вера says:

    Спасибо!

Что думаете Вы?

*

Читайте ранее:
риск первой сделки торгового дня, которому подвержен любой трейдер
Риск Первой Сделки Торгового Дня, Которому Подвержен Любой Трейдер

Когда в начале торгового дня вы включаете свой торговый терминал, первая сделка, которую вы собираетесь заключить несёт в себе дополнительный...

Закрыть